西财 面板数据模型与应用ppt课件.ppt

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1、第七章面板数据模型与应用第一节　面板数据的定义在经典线性计量模型中，所利用的数据分为：截面数据和时间序列数据，其模型通常是仅仅利用截面数据(变量在截面空间上的一维数据)进行截面回归分析，或仅利用时间序列（变量按时间得到的一维数据）进行动态数据回归分析，二者通常是完全独立地分析问题。而实际上，仅利用时间序列数据或截面数据分析，常常不能满足经济分析的需要，而需要将二者结合起来分析。一、PanelData（中译：面板数据、平行数据、桌面数据、纵列数据、时间序列截面数据、混合数据等)。面板数据是在时间和截面空间上同时取得的二维数据,从横截面看，

2、是由若干个体在某一时点构成的截面观测值，从纵剖面看每个个体都是一个时间序列。面板数据(表)示意如下：观测值美国加拿大英国小时工资美元/小时失业率%小时工资美元/小时失业率%小时工资美元/小时失业率%198055.67.1497.243.77198161.17.654.17.344.110.51982679.759.610.642.211.3…….…….…………………………1996109.35.493.18.795.68.21997111.44.994.48.2103.371998117.34.590.67.5109.86.3199912

3、3.2491.95.7112.26.1例１：（李子奈）……………………可见，面板数据集可以包含若干个体(如：家庭、企业、城市、国家等)在一个时间区间内的样本，因此，样本中的每一个个体都具有很多观测值。表1美国、加拿大以及英国制造业的失业率和小时工资面板数据用双下标变量表示。例如：Yit、XitＮ个横截面的单位，以表示；T是横截面时间序列的长度，以表示；所有的数据观测值有ＮT个。二、面板数据特点：1、定义为相同截面上的个体在不同时点的重复观测数据。2、称为纵向变量序列（个体）的多次测量。即：指在时间序列上取多个截面，在这些截面上选取样本观

4、察值所构成的样本数据，也就是把时间序列数据和截面数据融合在一起的数据。*平衡面板数据（balancedpaneldata）：数据是完整的，每一个时期的观测个体相等。即每期的N相等，样本数为NT。若固定t不变，yi.,(i=1,2,…,N)是横截面上的N个随机变量；若固定i不变，y.t,(t=1,2,…,T)是纵剖面上的一个时间序列．*非平衡面板数据：每一个时期的观测个体不再相等，有些个体消失，没有数据观测，即例如，在20年中，有些厂商倒闭了等等。图1N=7，T=50的面板数据示意图典型的面板数据是时期（Ｔ）短、个体（Ｎ）大的数据：例２（

5、张晓桐）：1996-2002年中国东北、华北、华东的15个省级地区(安徽省（AH）、北京市（BJ）、福建省（FJ）、河北省（HB）、黑龙江省（HLJ）、吉林省（JL）、江苏省（JS）、江西省（JX）、辽宁省（LN）、内蒙古自治区（NMG）、山东省（SD）、上海市（SH）、山西省（SX）、天津市（TJ）、浙江省（ZJ)）省级地区的居民家庭固定价格的人均消费（CP）和人均收入（IP）数据(数据见表2和表3)。是平衡面板数据，都是T=7年的数据，每一年都有N=15个数据，共有105组观测值。人均消费和收入的面板数据从纵剖面观察分别见图２和图３

6、。从横截面观察分别见图４和图５（横截面数据散点图的表现与观测值顺序有关，图中人均消费和收入观测值顺序是按地区名的汉语拼音字母顺序排序的）。表21999-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费数据（不变价格）地区人均消费1996199719981999200020012002CP-AH（安徽）3282.4663282.4663777.4103989.5814203.5554495.1744784.364CP-BJ（北京）5133.9785133.9786807.4517453.7578206.2718654.433

7、10473.12CP-FJ（福建）4011.7754011.7755197.0415314.5215522.7626094.3366665.005CP-HB（河北）3197.3393197.3393896.7784104.2814361.5554457.4635120.485CP-HLJ（黑龙江）2904.6872904.6873289.9903596.8393890.5804159.0874493.535CP-JL（吉林）2833.3212833.3213477.5603736.4084077.9614281.5604998.874C

8、P-JS（江苏）3712.2603712.2604918.9445076.9105317.8625488.8296091.331CP-JX（江西）2714.1242714.1243234.4653531.7