2010年下半年银行从业资格《风险管理》考试真题.doc

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1、一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求．请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0．5分，共45分)第1题：使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。A．违约风险模型和模型独立控制B．技术风险模型和模型独立预测C．系统风险模型和模型独立操作D．操作风险模型和模型独立验证【正确答案】：D【参考解析】：使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型和模型独立验证严格的程序，第2题：法律风险与操作风险之间的关系是()。A．操作风险和法律风险产生的原因相同B．外部合规

2、风险与法律风险是相同的C．法律风险与操作风险相互独立D．法律风险是操作风险的一种特殊类型【正确答案】：D【参考解析】：按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的探作风险。第3题：按照《巴塞尔新资本协议》的规定，()是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A．法律风险B．市场风险C．操作风险D．合规风险【正确答案】：A【参考解析】：按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。第4题：随机变

3、量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为()。A．0．68B．0．95C．0．9973D．0．97【正确答案】：A【参考解析】：随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为0．68，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为0．95，其观测值落在距均值的距离为3倍标准差范围内的概率为0．9973。第5题：经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。A．RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失C．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益D．RAR0C=(预期损失一

4、非预期损失)/收益【正确答案】：A【参考解析】：经风险调整的资本收益率是指经预期损失(ExpectedLoss，EL)和以经济资本(EconomicCapital)计量的非预期损失(UnexpectedLoss，UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=(收益一预期损失)／经济资本(或非预期损失)。第6题：从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以()为参照基准。A．风险价值B．经济增加值C．经济资本D．市场价值【正确答案】：B【参考解析】：从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的激励机制应当以经风险调

5、整的资本收益率和经济增加值为参照基准。如果交易人员(或业务部门)在交易过程中承担了很高的风险，则其所占用的经济资本必然很多，因此即便交易人员(或业务部门)在当期获得了很高的收益，其真正创造的价值(经济增加值)也是有限的。第7题：下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B．风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿C．风险转移只能降低非系统性风险D．风险规避可分为保险规避和非保险规避【正确答案】：B【参考解析】：风险可完全消除的表述是错误的。风险转移既可以降低非系统

6、风险，也可以转移部分系统风险，只能降低非系统风险的策略是风险分散。风险规避就是不做业务，不承担风险，并没有保险规避或非保险规避的说法，只有保险转移和非保险转移的说法。第8题：有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。A．内部关联交易频繁B．连环担保十分普遍C．系统性风险较高D．风险监控难度较小【正确答案】：D【参考解析】：集团法人客户的特征中风险识别和贷后监管难度较大。第9题：下列不属于企业集团横向多元化形式的是()。A．下游企业将产成品提供给销售公司销售B．集团内部两个企业之间大量资产的并购C．母公司从子公司套取现金D．母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【正确答案】：A

7、【参考解析】：A选项属于纵向一体化的内容，B、C、D项是横向多元化的内容。第10题：授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中()不是其最常用的组合限额设定维度。A．行业等级B．产品等级C．担保D．授信额度【正确答案】：D【参考解析】：授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中行业等级、产品等级、风险等级和担保是其最常用的组合限额设定维度。第11题：可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是()。A．总收益互换B．信用违约互换C．信用联动票据D．