第六讲 面板数据模型ppt课件.ppt

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1、第六讲面板数据模型在进行经济分析时经常会遇到时间序列和横截面两者相结合的数据。例如，在企业投资需求分析中，我们会遇到多个企业的若干指标的月度或季度时间序列；在城镇居民消费分析中，我们会遇到不同省市地区的反映居民消费和居民收入的年度时间序列。本章将前述的企业或地区等统称为个体，这种具有三维（个体、时间、指标）信息的数据结构称为时间序列/截面数据，有的书中也称为平行数据或面板数据（paneldata）。我们也称这些数据为联合利用时间序列/截面数据（Pooledtimeseries，crosssection）。

2、经典线性计量经济学模型在分析时只利用了时间序列/截面数据中的某些二维数据信息，例如使用若干经济指标的时间序列建模或利用横截面数据建模。然而，在实际经济分析中，这种仅利用二维信息的模型在很多时候往往不能满足人们分析问题的需要。例如，在生产函数分析中，仅利用横截面数据只能对规模经济进行分析，仅利用混有规模经济和技术革新信息的时间序列数据只有在假设规模收益不变的条件下才能实现技术革新的分析，而利用时间序列/截面数据可以同时分析企业的规模经济（选择同一时期的不同规模的企业数据作为样本观测值）和技术革新（选择同一企

3、业的不同时期的数据作为样本观测值），可以实现规模经济和技术革新的综合分析。时间序列/截面数据含有横截面、时间和指标三维信息，利用时间序列/截面数据模型可以构造和检验比以往单独使用横截面数据或时间序列数据更为真实的行为方程，可以进行更加深入的分析。正是基于实际经济分析的需要，作为非经典计量经济学问题，同时利用横截面和时间序列数据的模型已经成为近年来计量经济学理论方法的重要发展之一。一Pool对象Pool对象的核心是建立用来表示截面成员的名称表。为明显起见，名称要相对较短。例如，国家作为截面成员时，可以使用U

4、SA代表美国，CAN代表加拿大，UK代表英国。定义了Pool的截面成员名称就等于告诉了EViews，模型的数据结构。在上面的例子中，EViews会自动把这个Pool理解成对每个国家使用单独的时间序列。必须注意，Pool对象本身不包含序列或数据。一个Pool对象只是对基本数据结构的一种描述。因此，删除一个Pool并不会同时删除它所使用的序列，但修改Pool使用的原序列会同时改变Pool中的数据。(一)创建Pool对象在本讲中，使用的是一个研究投资需求的例子，包括了五家企业和三个变量的20个年度观测值的时间序

5、列：5家企业：3个变量：GM：通用汽车公司I：总投资CH：克莱斯勒公司F：前一年企业的市场价值GE：通用电器公司S：前一年末工厂存货和设备的价值WE：西屋公司US：美国钢铁公司要创建Pool对象，选择Objects/NewObject/Pool…并在编辑窗口中输入截面成员的识别名称：对截面成员的识别名称没有特别要求，但必须能使用这些识别名称建立合法的EViews序列名称。此处推荐在每个识别名中使用“_”字符，它不是必须的，但把它作为序列名的一部分，可以很容易找到识别名称。(二)观察或编辑Pool定义要显示

6、Pool中的截面成员识别名称，单击工具条的Define按钮，或选择View/Cross-SectionIdentifiers。如果需要，也可以对识别名称列进行编辑。(三)使用Pool和序列Pool中使用的数据都存在普通EViews序列中。这些序列可以按通常方式使用：可以列表显示，图形显示，产生新序列，或用于估计。也可以使用Pool对象来处理各单独序列。(四）Pool序列一旦选定的序列名和Pool中的截面成员识别名称相对应，就可以利用这些序列使用Pool了。其中关键是要理解Pool序列的概念。一个Pool序

7、列实际就是一组序列,序列名是由基本名和所有截面识别名构成的。Pool序列名使用基本名和“？”占位符，其中“？”代表截面识别名。如果序列名为GDPJPN，GDPUSA，GDPUK，相应的Pool序列为GDP?。如果序列名为JPNGDP，USAGDP，UKGDP，相应的Pool序列为?GDP。当使用一个Pool序列名时，EViews认为将准备使用Pool序列中的所有序列。EViews会自动循环查找所有截面识别名称并用识别名称替代“？”。然后会按指令使用这些替代后的名称了。Pool序列必须通过Pool对象来定义

8、，因为如果没有截面识别名称，占位符“？”就没有意义。二输入Pool数据有很多种输入数据的方法，在介绍各种方法之前，首先要理解时间序列/截面数据的结构，区别堆积数据和非堆积数据形式。时间序列/截面数据的数据信息用三维表示：时期，截面成员，变量。例如：1950年，通用汽车公司，投资数据。使用三维数据比较困难，一般要转化成二维数据。有几种常用的方法。（一）非堆积数据存在工作文件的数据都是这种非堆积数据，在这种形式中，给定截面成员、给