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《量化经典麦语言程序化模型的编写(精)讲解学习.ppt》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、课程内容一、模型的基本结构和跨指标模型的编写二、跨周期模型的编写三、模型中资金管理的编写理解并规范使用技术指标,交易模型等以下名词:泛指指标、模型。没有具体指向性。指标指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。交易信号指指标上出现的提示投资者买卖的指示,可以是图线交叉、文字、图形。投资者需要按照信号指示去手动委托下单。交易信号也是一个技术分析范畴的概念。公式:交易模型:指能够发出BK、SP等交易指令,模型还包含下单方向,交易手数,止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。交易指令:指交易模型自动发出的下单委托指令,可以不经过投
2、资者确认直接下单,也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;用指标监测行情:K线上穿D线RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;//以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;
3、//K向上穿越D,发出买开交易指令CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100,发出卖平交易指令CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D,发出卖开交易指令CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0,发出买平交易指令AUTOFILTER;MYlanguage编写语法MYlanguage操作符1、命名部分:支持汉字、字母、数字、划线格式命名,长度控制在31字符内。命名不能和已存在的公式名称重复;2、定义变量名称变量名称不能相互重复;不能与参数名重复;不能与函数名重复;3、半角输入法的大写状态;4、每个语句应该以分号结束;5、参数部分:可以设置六个参数首先是参数名称,然后
4、是参数的最小值,最大值,最后是参数的默认值。在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复,12个字符内6、运用函数语言,也就是表达你的语言函数具有自己的表达式,运行它就需要将我们的思路,按照函数的表达式套用表述。命名参数模型源码A:(O+C)/2;B:C>O;//判断是否收阳;满足条件返回1,否则返回0D:TIME=0900&&C>O;//用于多条件逻辑关系MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10);定义变量:当根K线最高价;结算价:15周期收盘价均线(显示定义);REF(HH,1);REF(MA15,1);HH:=H;S:=SETTLE;
5、MA15:MA(C,15);衍生:当前K线的前一个周期最高价;当前K线的前一个周期15均线;在编写前,需要将交易思想清晰量化后,通过语言函数编写完成交易模型基本结构1.定义需要的每个变量2.交易条件+交易指令MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA20:=MA(C,20);CROSS(MA5,MA10),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA10,MA5),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;定义思路中涉及到的变量交易条件,写入交易指令均线上穿平空做多,均线下穿平多做空;CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA1
6、0,MA5),SPK;具体细化思路:5日均线上穿10日均线,平空做多;5日均线下穿10日均线,平多做空;关键词:多个交易条件1:以均线结合KD交叉指标为例:2:练习编写:MACD、KDJ指标模型。MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA5>MA10,BK;//5日均线大于10日均线买入。MA57、V(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M1,1);J:=3*K-2*D;(CROSS(K,D)&&J<30)
8、
9、(CROSS(DIFF,DEA)&&MACD>1),BK;(CROSS(D,K)&&REF(J,1)>70)
10、
11、(CROSS(DEA,DIFF)&&MACD<-1),SP;(CROSS(D,K)&&J>70)
12、
13、(CROSS(DEA,DIFF)&&MACD<-1),SK