基于成员企业偏好的供应链风险评估模型.pdf

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1、20s年第2期si。。dT。盏臻}{i骧。Rhdoi：10．3969／j．issn．1000—7695．2013．2．047基于成员企业偏好的供应链风险评估模型顾玉磊，张圣忠，吴群琪(长安大学经济与管理学院，陕西西安710064)摘要：将风险偏好因子作为影响因素引入模型，构建考虑成员企业风险偏好的多元供应链风险评估模型，进而计算某一时期内成员企业的风险变化值和整个供应链面临的综合风险变化值。算例计算结果表明，该评估模型能够准确度量供应链成员企业风险和多元供应链风险，具有可行性和易操作性。关键词：供应链风险管理；风险偏好；风

2、险评估；中图分类号：F274；F272．35文献标识码：A文章编号：1000—7695(2013)2—0195—04AssessmentModelofSupplyChainRiskBasedonRiskAppetiteofSupplyChainMembersGUYulei。ZHANGShengzhong，wUQunqi(SchoolofEconomicsandManagementofChang’anUniversity，Xi’an710064，China)Abstract：Onthebaseofmodel，thepaper

3、buildsupamixedsupplychainriskassessmentmodelwhichtakestheriskappetiteofsupplychainmembersasallimportantfactor，andgetstherisklevelofsupplychainmembersandthewholesupplychaininagivenperiod．Theresuhsofthecasestudyshowthatthenewmodelisfeasibleandaccurate．Keywords：suppl

4、ychainriskmanagement；riskappetite；riskassessment；PCVaR；CVaR供应链风险管理是通过供应链成员企业的协作内外学者的一个重要研究方向，不同学者从不同角或合作来识别、评估与治理供应链风险的一系列决度提出了一系列的供应链风险评估方法，但这些方策过程，其中供应链风险评估是针对所识别出的法的可行性还有待于实践的进一步验证，并且大风险因素采取适当措施进行有效控制的必经环节，部分评估模型基本都没有考虑成员企业间风险的相也是供应链风险治理的基础依据之一。目前有关供互关联性，不利于供应链

5、风险评估模型的有效应应链风险评估方法的研究大多以供应链成员中性的、用。CVaR方法作为一种有效的风险度量工具，因其对无差异的风险偏好为前提¨I2J。然而，随着人们对风险具有敏锐的反映性能和准确的风险捕捉特性而市场响应速度要求的提高，以及自然和经济环境等受到越来越多的学者关注。CVaR方法又称为条件在的频繁变动，成员企业的目标已经不再是风险中性险价值法(ConditionsValue—at—Risk)，虽然该方情况下的收益最大化或者成本最小化，而是要求在法最初主要是用于金融市场投资组合风险的度量，损失最小化的前提下实现企业的

6、运作目标，供应链但是基于其在风险度量方面的优良特性，也开始有成员企业风险偏好的演化与变异已经成为普遍现象，学者研究将CVaR方法应用于供应链领域的可行性。原有参与成员风险中性的假设已经不适应供应链管L．Yang等人提出，当一条供应链由一个风险中性理实践的要求。风险偏好是风险管理的逻辑起点，的供应商和一个风险厌恶的零售商组成时，CVaR方风险管理流程的每一个阶段都会受到成员企业风险法可用于协调供应链上的风险；L．M．Chanll采用态度的影响。同时，由于供应链风险会在成员企CVaR对报童模型和库存模型进行了风险分析。周南业间

7、传递，因而供应链某一成员企业风险偏好的变洋借助CVaR方法构建了上市公司供应链风险评动会进一步对其他成员企业乃至整个供应链的风险估模型，并通过实例分析证实了模型对供应链风险产生正面或负面的影响。因此，在考虑成员企业风评估的有效性。慕永国结合在险价值模型险偏好的基础上对供应链风险进行分析，研究具有(VaR)，从期望损失角度对风险进行测度的方法构中国企业适应性的供应链风险评估方法，不但具有建了供应链风险测度的CVaR模型。段利真。。论证显著的应用价值，而且具有突出的科学价值。了现有常用的供应链风险评估方法在评估节点企业目前有关

8、供应链风险评估方法的研究已成为国和供应链综合风险时的不足和缺陷，通过对比说明收稿日期：2012—05—11。修回日期：2012—06—13基金项目：国家自然科学基金项目(71001011)，教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET一11—0716)，中央高校基本科研业务费专项资金(人文社科)重点项目(