债券信用风险计量答案.doc

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1、试  题一、单项选择题1.单变量分析中样本数据识别异常点时,将变量按从小到大的顺序进行排序,确定异常值的位置,将(  )值规为异常值。    A.小于2%分位数和大于99%分位数    B.小于2%分位数和大于98%分位数    C.小于1%分位数和大于99%分位数    D.小于1%分位数和大于98%分位数    描述:样本异常点识别您的答案:C题目分数:10此题得分:10.0批注:2.LOESS回归,是一种局部拟合,当选择点x进行拟合时,x临近点的权重是根据它与点x的来确定的,即距离点x越近,权重越(  

2、)。    A.高    B.低    C.与权重无关    D.不能确定    描述:变量平滑处理方法您的答案:A题目分数:10此题得分:10.0批注:3.ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例,模型的区分能力越强,ROC曲线越往(  )靠近。    A.左下角    B.左上角    C.右上角    D.右下角    描述:统计模型开发阶段验证-区分能力验证您的答案:B题目分数:10此题得分:10.0批注:二、多项选择题4.影子评级模型的基本组成要件主要有(   )。    A.统计模型

3、    B.专家经验调整    C.公司治理架构和政府支持因素调整    D.评级推翻    描述:影子评级模型您的答案:A,C,B,D题目分数:10此题得分:10.0批注:5.在构建多变量回归模型之前,应对每个单变量分别进行分析,以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有(   )。    A.AR统计量    B.K-S统计量    C.Somers'd统计量    D.Phi系数    描述:单变量分析-区分能力分析您的答案:A,C,B题目分数:10此题得分:10.0批

4、注:6.单变量分析包括(   )。    A.缺失值和异常值处理    B.变量转换    C.区分能力分析    D.Logistic回归    描述:单变量分析-变量转换您的答案:A,B,C题目分数:10此题得分:10.0批注:三、判断题7.AUC系数表示ROC曲线下方的面积。AUC系数越高,模型的风险区分能力越强。(  )    描述:统计模型开发阶段验证-区分能力验证您的答案:正确题目分数:10此题得分:10.0批注:8.债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄,仅能应用在投前准入环节。(  )    描

5、述:模型应用您的答案:错误题目分数:10此题得分:10.0批注:9.应根据数据(尤其是违约数据)的数据长度、数据质量、数据可信度选择合适的信用风险模型建模方法。(  )    描述:P9,债券信用风险模型您的答案:正确题目分数:10此题得分:10.0批注:10.不管是使用外部评级所映射的违约率作为因变量(Y),还是直接使用外部评级的等级排序,都需要对外部评级进行校准。(  )    描述:统计模型开发您的答案:错误题目分数:10此题得分:10.0

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