趋势交易者的利器——MACD.doc

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1、趋势交易者的利器——MACD  先从MACD指标的公式开始:           DIFF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);           DEA:EMA(DIFF,M);           MACD:3*(DIFF-DEA),COLORSTICK;       将该公式翻译成文字如下:       第一句:DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价-长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时，DIFF会出现上涨，否则将出现下跌。       第二句:DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价。

2、     第三句:MACD=柱状线=(当日离差-平均离差)X放大3倍。下面以美元走势分析为例：   在这个公式里，短期趋势指12天，长期趋势指26天。他们的每天的当日离差平滑均价连成白线DIFF，再将9天的当日离差平滑均价连成黄线DEA。当DIFF金叉DEA线时说明：第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差，趋势转入多头行情。当DIFF时死叉DEA线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差，趋势转如空头行情。      由于是运用均线原理做出来的，那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据

3、。0轴是多空平衡线。DIFF和DEA在零轴上方是多头行情，在零轴下方是空头行情。在零轴附近是振荡盘整行情，也就是平衡市。平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作。      MACD其实质是改良了的均线系统，经过多次平滑，淡化了单根K线的跳动，指示了当前趋势方向。其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点，所以短线操作不在本讨论范围之内。但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音，使其在周期较大，K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高，而对盘整市场发出的信号可靠性较低。MACD有

4、两大用法:   一、顺势操作---金叉/死叉战法      就是追涨杀跌，在多头市场时金叉买入（二次金叉创前新高），在空头市场时死叉卖出（二次死叉创新低）。   二、逆市操作---顶底背离战法      就是逃顶抄底，在顶背离时卖空，在底背离时买多。      在一轮多头行情中，价格创新高后还有新高，均线是完美的多头排列，光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了。然而，当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候，市场往往已经运行在第五浪了。这时侯上涨空间有限，而下行空间无限的高风险时候。而用MACD的头肩顶模型(右肩背离)----是一帖有效的清醒剂，往往可以提醒投

5、机者行情随时有结束的可能性。     在介绍两大操作方法之前，先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证   一、MACD头肩顶=驱动五浪   1)MACD头肩顶:二、MACD顺势操作----如何识别有效的金叉/死叉      如果看见MACD发生金叉就买，死叉就卖的话，相信我已经没有机会和必要在这写，而股友们也没机会和必要看了----因早被市场消灭了。可以说打开任何一种证券分析软件，首先看到的指标就是MACD，而悲哀的是没有几个股友真正掌握的她的精髓。如果机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些，而效果也不会差很多。只有

6、在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号，才可以大大提高信号的成功率。      顺势操作是针对趋势明显的五浪行情，顺势追买/卖第三浪。不参与调整。当然在等待第三浪买卖信号出现的其间，也会漏掉很多第一浪或第五浪好机会，但那些机会不属于该信号范围内，所以也不属于你我。让我们只等待属于我们的那些机会!   1)MACD零轴上方(做多市场)----只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖第一个死叉（但要设止损点）；   零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始。那么为什么不买第二个金叉呢？因为后面的行情是无法确定的。第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长

7、除外)，而五浪相对复杂些，可能是衰竭浪（风险大），也可能是延长浪（行情短暂）。只买第一个金叉的思路就是买相对确定性，放弃不确定性。      另外还有一种情况，我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了：   结果判断错误，但因为只买第一个金叉，买点很好，即使看错，也可以赚些小钱（采取回调50%止盈）。   很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱，那是因为买点不对的原因。而掌握好了MACD的有效买点，可以做到看错也能赚小钱，看对能赚大钱。   2)MACD零轴下方(做空市场)----只卖第一个死叉；不卖第二个死叉；不买金叉3)零轴附近(平衡市场)--

8、-随多空突破方向（更长周期来确认）      零轴附近是平衡市，盘整市（常发生在