金融风险管理试题.doc

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1、金融风险管理练习题一第一题：选择题1-5AADCC6-10BADDB11-15BBCBB16-20BDCDB第二题：多选题1.BCDE2.ACDE3.ACE4.ABD5.ABCDE6.CDE7.ABDE8.BE9.ABE10.ABCE第三题：判断题1-5×××××6-10√×√×√第四题：名词解释题（每题4分，共20分）1.信用风险：又称违约风险，指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性，或是交易一方不履行义务而给交易对方带来损失的可能性。2.极限测试：是一种分析市场风险的模型，用于评估极端市场条件下银行可能发生的损失。极限测试首先需要制造市场发生

2、剧烈变动的情景，然后计算在每种情景下资产组合可能发生的损失，最后得出资产组合对风险的最大承受力。3.预防策略：指金融风险尚未发生时，相关机构事先采取的一定的防备性措施以减少或降低风险发生的可能性。4.远期交易：合约双方承诺在将来某一天以特定价格买进或卖出一定数量的标的物，标的物可以是大豆、铜等实物商品，也可以是股票指数、债券指数、外汇等金融产品。5.基差风险：基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。基差(basis)即现货成交价格与交易所期货价格之间的差，其金额不是固定的。第五题：简答题（每题5分，共15分）1.金融风险会对经济产生哪些

3、影响？（1）金融风险长期积聚会导致金融动荡和金融危机，而金融风险一旦演化成金融危机，就会导致经济衰退和萧条。（2）金融风险具有扩散性，具体的一家金融机构因经营不善而出现危机，有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁。（3）会对金融机构的生存构成威胁，进而导致社会经济秩序的混乱。2.影响利率风险的因素主要有哪些？（1）宏观经济环境（2）央行的政策（3）价格水平（4）股票和债券市场（5）国际经济形势3.与远期交易相比，金融期货交易的特征是什么？（1）在交易所内交易。（2）合约标准化（3）不存在交易风险（4）双方都必须缴纳保证金（5）实物交割的比例低第六题：论述题（每

4、题15分，共15分）金融风险产生的原因是什么？根据我国实际情况，分析我国金融风险的产生有哪些特殊的原因？金融风险产生的原因：1、内因（1）金融企业负债率高，自有资本比率低，本身蕴含巨大风险。（2）金融创新工具杠杆率比较高，因此风险比较大。（3）金融活动具有虚拟性，日益脱离实际经济而独立运行。（4）金融风险在金融体系内的易传染性加快了金融风险的传播（5）金融制度内在缺陷削弱了抵御金融风险的能力。2、外因（1）经济周期的影响。经济发展总是有起伏的，当经济处于低谷时候，金融风险会加大。（2）国家经济政策的影响。（3）国际环境的影响。我国的特殊原因1、风险意识和法制观

5、念淡薄是造成金融风险的重要原因2、外部环境条件差是造成金融风险的客观原因，行政干扰仍然存在，企业对信贷资金“强依赖、软约束”没有根本改变3、风险防范机制不健全是造成金融风险的制度原因4、银行内部管理和内控机制不健全是造成金融风险的内在原因