证券投资分析实训报告.pdf

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1、西安财经学院本科实验报告学院（部）经济学院实验室实验楼宏观经济运行实验室课程名称证券投资分析学生姓名刘颖学号0801150437专业金融学教务处制二零一零年十二月二十一日《证券投资分析》实验报告开课实验室：宏观经济实验室年月日学院经济学院年级、金融0804班姓名刘成绩专业、颖班实验项课程证券投资分指导目证券投资分析实验刘颖洁名称析教师名称教师评语教师签名：年月日一、实验目的1、通过分析股票的k线图和有关技术指标，学会识别主要技术图形、技术指标，掌握看盘面技巧，能对个股及大盘行情做出基本判断。2、能够运用趋势分析、形态分析、技术分析指标等技术分析工具决定买卖的

2、品种和时机。3、通过k线和移动平均线判断价格变化趋势，通过分析典型形态和有关技术指标确定价格变动的方向以及预测变动的幅度，并做出投资策略。二、实验原理（一）K线理论分析，从不同的K线表示的含义，不同的K线组合对所选股票进行分析和判断。（二）形态理论分析，从反转突破形态和持续整理形态等形态理论对所选股票进行分析。（三）技术指标分析，利用移动平均线（MA）和葛兰维尔法的运用,均线摆动（DMA），平滑异同移动平均线，随机指标等对所选股票进行分析。三、使用仪器、材料电脑，大智慧软件，WINDOWX操作系统，《证券投资分析》中国金融出版社出版四、实验步骤选择一只股票（

3、万科A）进行分析，1、分析K线。K线是一条柱状的线条，由实体和影线组成。每日k线由四个价格组成，分别是最高价，最低价，开盘价，收盘价。如果开盘价高于收盘价，称为阴线，用绿色表示，开盘价低于收盘价，称为阳线，用红色表示。万科A股在2010年9月30日开盘价为7.73，收盘价为8.40。为一根红色阳线。而在10月19日开盘价为9.6收盘价为9.5，为一根绿色阴线。（1）对单根K线的分析：长实体与短实体，表示当天价格的变化幅度的大小。光头光脚阳线是牛市的继续或者熊市的反转。光头光脚阴线是熊市的继续或是牛市反转组合形态的一部分。收盘或开盘无影线。纺轴线，表示多方和空

4、方的力量不可靠。无实体线，此时具有相同的开盘价和收盘价，单独出现时，他是一个不容忽视的有关不可靠因素出现的信号。墓碑线，如果上影线很长，有强烈的下降含义。蜻蜓线出现在开盘价和收盘价处在全天的最高点时。一字线在开盘价收盘价最高价最低价相同时出现。（2）分析K线组合：锤形线和上吊线，锤形线处在处在下降趋势中，在当天，疯狂的卖出行为被遏制，市场价格又回到了当天的最高点。上吊线处在上升趋势中，当天的价格交易行为一定在低于开盘价的位置。鲸吞型。早晨之星代表的是转势信号，出现好友反攻可以适当买入，到了旭日东升则可以大胆买入，因为它发出的转势信号最强。见顶形态和下跌形态。

5、它主要包括了黄昏之星、淡友反攻、乌云盖顶、射击之星、吊颈线和三只乌鸦这几种组合。它们都出现在涨势的末端，发出的都是推出的信号。十字星在涨势末端出现发出的是见顶信号而在跌势末端出现则发出的是见低信号。“T”字线在高位出现发出的是见顶信号，在途中出现则继续看涨或看跌，在低位出现则发出的是见底信号。（3）分析万科A股票：万科A在10月18日出现的上吊线，10月25日出现的锤形线，在10月22日出现早晨之星，是反转信号，10月25日开始价格持续上升。在11月9日出现的黄昏之星，价格开始下降。从9.85降到了8.18在10月25日时出现锤形线，是买入的信号，之后价格开

6、始上升，在11月9日，价格到达最高，开始反转，时卖出的信号。2、形态理论分析。双重顶底，这是市场上众所周知的M头和W底，在现实中出现的非常平凡。头肩顶与头肩底，是实际证券价格形态中出现的最多的形态，是最著名的和最可靠的反转突破形态。V形是一种反转形态，他出现在剧烈的市场动荡中，底和顶只出现一次。旗形出现在市场极度活跃时，证券价格运动剧烈。矩形，是典型的整理形态，证券价格在两条水平线之间运动。在万科A股中出现上升三角形，是买入的信号，之后价格将会上涨。8月17日出现第一个高点，10月18日出现第二个高点，是抛出信号，在出现第三个高点时必须抛出，这是典型的喇叭形

7、。如下图：万科A股出现了矩形盘整，买方和卖方实力相当，价格在9.60到12.40之间波动，随时间的推移，市场变淡。如下图:3.分析技术指标。在葛兰维尔法中强调了三种买入信号和卖出信号。该股在7月10日左右，MA由下降开始走平,价格从下向上穿移动平均线。此时买入。在7月12日这天，成交量达到1681833，成交额达到127597。在11月初，MA从上升开始走平，价格从上向下穿MA，此时卖出，价格达到高点。11月8日这天最高价达到了10.09，成交量达到了162028黄金交叉与死亡交叉。如上图，在9月30日左右形成了黄金交叉，是买入信号。11月9日出现死亡交叉，

8、是卖出信号。价格达到最高：10.09.威廉指标WMS