交叉汇率的计算方法课件.ppt

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1、1、两种汇率的中心货币或计价货币相同时，采用交叉相除法。[例1]某银行汇率报价如下:USD1=CAD1.2070/1.2075USD1=JPY120.00/120.10计算加元兑日元的汇率。交叉汇率的计算规则中心货币相同USD/CAD1.20701.2075USD/JPY120.00120.10买入价=120.00÷1.2075=99.38卖出价=120.10÷1.2070=99.50加元兑日元的汇率为99.38/50交叉相除报价货币相同[例2]某银行汇率报价如下:EUR/USD1.1010/1.1020AUD/USD0.7350/0.7360计算欧元兑澳大利亚元的汇率。卖出价EUR/U

2、SD1.10101.1020AUD/USD0.73500.7360买入价=1.1010÷0.7360=1.4959卖出价=1.1020÷0.7350=1.4993欧元兑澳大利亚元的汇率为EUR1=AUD1.4959/1.4993交叉相除买入价2、两种汇率的中心货币不同时，采用同边相乘法。[例3]某银行汇率报价如下:欧元兑美元为1.1005/1.1015美元兑日元为120.10/120.20计算欧元兑日元的汇率。EUR/USD1.10051.1015USD/JPY120.10120.20买入价=1.1005×120.10=132.17卖出价=1.1015×120.20=132.40欧元兑日

3、元的汇率为132.17/132.40同向相乘以上三种交叉汇率的计算方法中，同边相乘法最容易理解。可以把中心货币相同或报价货币相同的汇率变换为【两种汇率的中心货币不同时，采用同边相乘法】。如下例。即期汇率套算小结[例1]已知：USD1=CAD1.2070/1.2075USD1=JPY120.00/120.10求加元对日元的汇率。【解】USD1=CAD1.2070/1.2075可变为USD1=JPY120.00/120.10采用同边相乘法，即可得到加元对日元的汇率为[例2]已知：EUR/USD1.1010/1.1020AUD/USD0.7350/0.7360计算欧元对澳大利亚元的汇率。【解】

4、AUD/USD0.7350/0.7360可变为：EUR/USD1.1010/1.1020采用同边相乘法，即可得到欧元对澳大利亚元的汇率为