计量经济学概述课件.ppt

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1、第1讲引言暨南大学经济学院统计系夏帆1.1什么是计量经济学?现存文献中,对计量经济学尚没有一个统一的定义,如Tinbergendefineseconometricsasfollows:Econometrics...consistsoftheapplicationofmathematicalstatisticstoeconomicdatatolendempiricalsupporttothemodelsconstructedbymathematicaleconomicsandobtainnumericalresults,即计量经济学由数理统

2、计对经济数据的运用所构成,这种运用导致对由数理经济学所构造的模型的支持并得到数值结果。1.1什么是计量经济学?而Maddala的定义与之相似：Econometricsistheapplicationofstatisticalandmathematicalmethodstotheanalysisofeconomicdata,withapurposeofgivingempiricalcontenttoeconomictheoriesandverifyingthemorrefutingthem。即计量经济学为统计和数学方法对于分析经济数据的应用

3、，其目的在于使用实证方法，以证明经济学理论。而P.A.Samuelson,T.C.KoopmansandJ.R.N.Stone（1954)将计量经济学定义为：Thequantitativeanalysisofactualeconomicphenomenabasedonconcurrentdevelopmentoftheoryandobservation,relatedbyappropriatemethodsofinference。这一定义的核心为：基于经济学理论的发展与所观察到的实际经济现象，运用适当的推断方法，对实际经济现象进行数量分析

4、以上的定义不尽相同，但有着其共同之处，即应用经济学理论、数学、数理推断等，对经济关系或观察到的经济现象进行度量。基于此，计量经济学是一门多学科（经济学、数理统计和计算机技术等）交叉而形成的学科，因此它在经济学中是一门独立的学科，不同于经济学也不同于统计学（数理统计和经济统计）和计算技术，进一步，计量经济模型所用的数据是所观测到的经济变量数据，而不是通过实验所得到的（实验室在一定的条件下所得到的数据），因此计量经济学是一门独立的学科。显然，要对经济关系进行度量，除经济学理论、数据等，最基本的是如何进行度量，其方法为回归技术，因此回归分析构成

5、了基础计量经济学的基本内容。一般而言，计量经济学可以分为理论计量经济学和应用计量经济学，前者主要以方法论为主，后者是将方法论与应用相结合。计量经济学课程，主要内容为应用计量经济学，但突出计量经济学的基础理论和方法论，在此基础上，尽可能以例子的形式与经济学或金融学相结合。1.2是一门独立学科1.3计量经济学方法论计量经济学经典方法论的主要内容为回归分析。一般而言，经典计量经济学方法论仍支配着经济学的实证或应用，以及其它的社会科学和行为科学。1.3计量经济学方法论广义看，经典计量经济方法论包括以下几个方面：陈述经济学理论或感兴趣的假设；设定表

6、述经济学理论的数理经济学模型；设定相应的计量经济学模型（或统计模型）；采集数据；估计计量经济模型的参数；基于所估计的模型进行假设检验；预测；仿真以提出政策建议。以上的步骤并不一定循序而进，也非绝对缺一不可，而是经典计量经济方法论的主要内容。以下以凯恩斯消费理论为例来说明上述方法论。1陈述凯恩斯消费理论：人们的收入增长导致消费增长，但消费增长没有收入增长得快，即边际消费倾向小于1.其图示为：2设定消费的数理经济学模型：凯恩斯消费理论仅陈述了收入(X)和消费(Y)这两个变量之间的正相关关系，但没有给出具体的函数形式。数理经济学所给出的关系或模

7、型为：Y=b1+b2Xb2＜1(1)b1和b2称为上述模型的截距和斜率参数,b2度量边际消费倾向(MPC).3设定相应的计量经济模型.以上的模型为确定型模型，或者说变量收入和消费之间的确定型关系。如果我们收集到100个家庭的收入与消费数据，显然并不是每一个家庭的数据都满足上述模型，这是因为每一个家庭的规模（人口）不一定相同，消费的习惯也不尽相同等，并且除收入外，还有其它因素影响消费支出，因此对上述数理经济模型修改为计量经济模型Y=b1＋b2X＋ub2＜1(2)模型(2)也称为线性回归模型.4数据。要估计模型（2），或者说，要求b1和b2的

8、数值，就需要数据。若我们采集到数据如表1.1，如图所示，就可估计模型（2）5估计模型（2）。运用回归技术和数据，即可对模型进行估计。回归分析构成了本课程的主要内容。其估计的模型（2）为Y=－1