stata考试协整时间序列.pdf

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1、Part1基础操作1.drop命令dropifv==”blabla”删除样本drop_all清空dropvar删除变量2.rename命令renameoldnamenewname修改变量名称3.destring命令destringv1，replace将v1变量转换成数字格式4.gen命令genx=ln（y）genx=exp（y）genx=y^2生产新变量5.sum命令sum所有变量查看变量数字特征sumv1sumv1v2v3sumv1，detail查看数字特征，包括分布和中位数区分中位数与均值的区别，

2、在缺失数据情况下，均值和中位数可能存在偏差。6.tab命令tabv1查看数据的分布7.cor（corr）命令corv1v2查看变量v1与v2的相关系数corv1v2v3v4多个变量8.histogram直方图histogramv19.scatter命令scatterv1v2（v1纵轴v2横轴）10．reg命令regyx1x2x3回归y和xipredictz预测回归结果，z是预测值predictw,res输出残差项，w表示残差PART2课堂专题（一）均匀分布、伯努利分布，标准正态分布的生产与转换seto

3、bs10设置样本个数genx=(uniform())生产x为均匀分布genz=0replacez=1ifx<=.5其中z是伯努利分布（二项分布）程序省去查看变量x变量z的数字特征drop_allsetobs1000000genz=invnorm(uniform())uniform()生成均匀分布invnorm()生成标准正态分布sumz数字特征均值约为0，标准差约为1histogramzgenz1=z+2genz2=2*zsumzz1z2z1均值2，方差相同，z2均值0，标准差2genz3=10*z+

4、20sumzz1z2z3其中z3均值20标准差10（二）虚拟变量生成B(肤色变量1有色2白B1(有色)B2（白色）色)110201201110201201110命令tabb,gen(b_)回归regab_*此时所有虚拟变量做回归(*代表通配符)，产生共线性系统自动ommit掉一个，或者回归时自动去掉一个regab_1避免共线性问题。（三）选择性问题（1）样本可观测性女性工资与学历的关系中W=a+bx+u工资数据只有女性工作是才可以观察到，这样数据中就会出现女性有学历，但工资为零的样本，从而造成回归于真

5、实回归的偏差。（2）内生性研究工资和教育年限的关系，假设有banking和construction两个行业的对应样本，不同行业中工资和教育年限关系不同，如果将两个行业放在一个模型中回归，banking和construction的这种不同的关系就被隐藏在ut中，从而使得edu和ut相关，造成内生性问题。（个人理解）（3）选择性问题解决办法将难以观察到的数据，通过拔靴方法生成，使其接近真实回归。PART3时间序列部分(一)基础操作（1）tsset定义时间变量时间函数gendatevar=quarterly

6、（字符时间变量，”yq”）formatdatevar%tq（2）tsfill时间序列自动填充断层的时间（3）生产滞后项，前置项和差分项的方法genlx=l.x生产滞后向genl2x=l2.xgenfx=f.x前置项gendx=d.x差分项（二）平稳的时间序列AR（p）MAarmaarima都是平稳的时间序列白噪声过程utUt均值为0方差恒定ut与ut-k的协方差为0会通过序列的自相关图和偏自相关图判断序列平稳性Corrgramvar输出自相关图和偏自相关图Acvar自相关图Pacvar偏自相关图（四）

7、平稳性检验（1）DF检验DfullervarT值小于临界值，证明是平稳的序列。如果检验发现ut具有自相关，需要更高阶的df检验。（2）ADF检验ADF检验中加入更多阶数的序列滞后向，滞后向的选择（3）命令DF检验dfullervarDfullervar，reg（trenddrift……）Adf检验dfullervar，lag（p）（五）协整检验（1）单整定义序列xt自身平稳就称作0阶单整序列xt经过一阶差分，deltaXt平稳就被称作一阶单整（2）协整如果两个时间序列xt，yt，不是同阶单整，那么他们

8、的任意线性组合（不管经过多少次差分），都不可能是稳定的。如果两个时间序列是同阶单整，那么他们的线性组合有可能是稳定的，把这种稳定的线性组合称作协整关系，协整关系是一种长期关系。（3）EG两步法协整检验第一步分别对两序列进行df或者adf平稳性检验，如果同阶单整进行第二步，否则pass。第二步回归两序列，对其残差项进行df平稳性建议（不需要差分，差分是短期关系）命令检验cpi平稳性检验失业平稳性上述用以证明同阶单整检验残差平稳性（六）VAR模型Var模型是