期货公司豆粕期权业务指南.docx

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1、附件2《大连商品交易所期权业务指南》修正案（2019年5月第一次修订）大连商品交易所2018年12月2019年5月44目录第一章总体要求3一、制度与流程34二、技术系统4三、开通业务权限4第二章制度与流程准备5一、内部制度5二、风险管理流程5第三章投资者适当性操作指南5一、投资者适当性要求6二、知识测试11三、适当性评估12四、资料存档要求13五、检查及监管措施13第四三章交易业务指南146一、交易权限管理14二一、期权交易可使用的交易指令166三二、期权合约月份166四三、合约挂盘与增挂166五四、交易时间177六五、期权询价177第五四章结算业务指南188一、行权

2、与履约188二、期权结算3121三、结算风险管理3424四、其他注意事项3727第六五章风控及合规业务指南3727一、期权风险管理业务指南3727二、期权异常交易业务指南4232第七六章系统功能要求4737附件1：期货公司开展期权业务承诺函5141附件2：期权交易权限申请表（样表）52附件32：大连商品交易所期权合约大户报告表574244大连商品交易所期权业务指南为规范期权交易行为，保护期权交易当事人的合法权益，维护市场正常秩序，根据《大连商品交易所期权交易管理办法》、《大连商品交易所期权投资者适当性管理办法》《大连商品交易所期货交易者适当性管理办法》、《大连商品交易

3、所风险管理办法》、《大连商品交易所套利交易管理办法》、《大连商品交易所异常交易管理办法（试行）》、《<大连商品交易所异常交易管理办法（试行）>有关监管标准及处理程序》、《大连商品交易所实际控制关系账户管理办法》等规则制定本指南。本指南主要针对大连商品交易所（以下简称交易所或本所）期权业务而制定，仅供期货公司开展期权业务时参考，如有内容与本所业务规则不一致，以本所业务规则为准。交易所将根据期权交易的进展情况和规则调整对本指南进行持续更新和调整。第一章总体要求……一、制度与流程期货公司应制定健全的期货期权业务制度和完备的业务流程，包括经纪业务、交易业务、结算业务、风控业务

4、、44客户适当性评估期货公司会员应当根据《大连商品交易所期货交易者适当性管理办法》相关要求，评估客户的期货交易认知水平和风险承受能力，将适当的产品提供给适合的客户，具体参照《大连商品交易所期货交易者适当性业务指南》执行。、投资者教育等各个环节，并制定期货期权业务应急预案，以应对业务中的突发事件，保障业务平稳开展。……第二章制度与流程准备一、内部制度期货公司开展期权业务需建立相关制度流程，或在现有制度流程基础上进行完善。相关制度流程包含但不限于以下方面：（一）期权经纪业务管理制度；（二）期权结算制度；（三）期权风险管理制度;（四）期权投资者期货交易者适当性管理制度;（五

5、）期权经纪合同、风险揭示书等。……第三章投资者适当性操作指南44期货公司会员应当按照《大连商品交易所期权投资者适当性管理办法》（以下简称《办法》）要求，评估客户的期权认知水平和风险承受能力，选择适当的客户审慎参与期权交易，不得接受不符合投资者适当性标准的客户从事期权交易，严格执行适当性制度各项要求。交易所可以根据期权交易的实际情况，对指南中该部分内容进行更新和调整。一、投资者适当性要求（一）个人客户个人客户申请开通期权交易权限，参与期权交易，应当符合下列条件：1.开通期权交易权限前5个交易日每日结算后保证金账户可用资金余额均不低于人民币10万元。期货公司会员应当确认该

6、个人客户满足以上资金要求，客户保证金账户可用资金余额以期货公司会员收取的保证金标准作为计算依据；期货公司会员需打印资金余额证明并加盖期货公司会员合法有效的印章。期货公司会员合法有效的印章包括公司公章、期货经纪合同章、开户章、结算章、营业部章等与期货业务相关的印章，期货公司会员应当根据公司规定使用。2.具备期货、期权基础知识，通过交易所认可的知识测试。客户需在期货公司会员开设的考场，通过登录中国期货业协会的考试平台进行“商品期货期权投资者适当性在线测试”44，题目数量、测试时间等以期货业协会网站相关说明为准；客户本人应当亲自参加测试，不得由他人替代。测试分数不得低于90

7、分，交易所可以以通知的形式调整通过测试的最低分数线；测试成绩长期有效，并可用于在其他期货公司会员申请开通期权交易权限。3.具有交易所认可的累计10个交易日、20笔及以上的期权仿真交易成交记录。本所认可境内交易所商品期权仿真交易经历。其中，本所期权仿真交易记录以仿真会员服务系统的结果为准；豆粕期权仿真交易成交经历自2015年3月23日开始计算。期货公司会员从本所期权仿真会服系统查询并打印，同时加盖期货公司会员合法有效的印章，作为客户期权仿真交易成交记录的证明材料；客户通过某会员在本所期权仿真系统开户后，该会员可凭该客户的姓名或身份证号查询其仿真交易经历