上海期货交易所文件.doc

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1、附件3做市业务实施方案与管理制度参考要点主要方面参考要点做市业务实施方案1做市业务总体设想投入申请品种期货做市业务的资金规模及用法、投入人员及详细情况2做市策略定价模型，不同情况下的报价策略、对冲策略、持仓管理、资金管理及决策流程3做市报价价差与参与率管理报价价差、报价数量、合约覆盖情况，单边市等极端情况下的参与情况4做市策略预期评估结果与盈亏测算每日测算做市评价预期结果内部管理制度1业务运行管理做市业务运行管理各要素2合规与内部控制授权管理机制、投资决策流程和业务隔离机制等3公司对做市业务的监

2、督管理公司层面对做市业务的监督管理措施等4额度管理公司内部关于做市持仓限额申请流程等5岗位设置与工作职责做市业务相关部门、岗位人员及其职责风险控制制度1保证金管理保证金监控、强行平仓管理2市场风险管理隔夜风险管理、市场大幅波动风险管理等3合约到期及结算风险管理快到期持仓管理、结算风险管理4操作风险管理-2-持仓、交易和风险敞口的限额，合理性检查、授权权限等前端控制5模型风险管理模型失效下的应对等6流动性风险管理流动性风险的应对等7预警设置持仓限额、每秒报单数量等8盈亏管理日间与日终的盈亏计算等9

3、技术风险管理技术系统的风险种类、处理方式等10压力测试及报告不同场景（含极端情况）下的保证金、收益及报价情况的压力测试做市系统介绍1做市系统基本功能做市策略交易、合约管理、订单管理、报价参数管理、报价模型管理、批量撤单、前端控制2数据管理做市数据库所包括的数据内容、访问权限管理等应急预案1突发事件突发事件的情形的分类及分析2预警及响应机制预警机制、响应机制及内部流程3应急处理方式各类应急处理预案及内部流程-2-