试论如何构建国有商业银行风险管理体系.doc

《试论如何构建国有商业银行风险管理体系.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、试论如何构建国有商业银行风险管理体系（作者:单位:邮编:）2.改革单纯追求数量型的经营管理理念，创建现代金融企业。国有商业银行都是从计划经济体制下的专业银行转化而来，在几十年的改革发展进程中.形成了各自的经营管理理念。推行全面风险管理体系建设是一项涵盖银行全要素、全方位和全过程的系统工程,因此只有结合自身的实力、业务特长、市场定位、经营理念、经营宗旨等，构建起具有自身特色的现代金融企业的经营管理理念•才能使之真正起到统领国有银行经营发展的作用。要按照科学发展观的要求.改变单一的“贷款管理:“存款管理”等数量型管理模式，树立起全面风险管理观念，全面推行资产负债比例管理，从银行内部自

2、觉防范风险•提高资产质量，将新巴塞尔协议的实施与国有商业银行的科学管理统一起来。3.尽快完善社会征信体系.加强基础数据库建设。建立统一的数据库和管理信息系统是国有商业银行现代化的必由之路.它涉及到整个社会征信体系建设和银行内部对于数据的采集和运用两个方面。从外部看，我国的社会征信体系建设刚刚开始，需要政府起到推动和规范作用，由政府协调，银行监管、工商、税务、司法等各职能部门配合，搭建数据平台、规范立法等.建立覆盖全国统一的企业代码、个人身份证标准，并确定其惟一性、终身性，以此代码或号码为基础建立整体信用数据库•汇集企业和个人的各类信息，并确保数据的共融、共享。同时，通过立法等形式

3、加强对社会中介机构的规范管理，促使其整体素质和能力的提高，为银行及其他单位提供、有效和规范的中介服务。从内部看，国有商业银行在外部环境不够完善且短时期内难以完善到位的情况下，应依靠自身力量加快内部基础数据库建设•规范数据采集的范围、来源和标准，加强对数据采集、录入和数据分析运用人员的培训•特别要通过培训提高有关人员对所采集数据的分析、识别和把握，确保数据真实和准确•同时，做好自身内部基础数据的返回验证和分析工作，在此基础上构建符合自身实际的风险管理模式。国有商业银行在完善内部基础数据库的同时•也要相应改变对于各类数据分析、监测的手段，提高数据运用的技术含量，减少人为因素干扰，尽量

4、避免数据在内部各环节传递过程中出现的衰减和不实•保证数据分析结果的真实与准确。4・借鉴国际先进经验.加快研究内部评级法(IRB)・改进国有商业银行信用评级和贷款分类管理方法。新巴塞尔协议对信用评级提供了两种方法、如果国有商业银行采用其中的标准法来计算资本充足率•就必须要求多数企业提供外部评级结果•但现阶段我国的中介评级机构的素质和能力参差不齐•单纯依靠外部机构的评级结果来确定国有商业银行各项资产的信用风险权重是不妥当的。而如果不采用评级直接套算标准法系数.大多数信贷资产的风险权重只能定为100%或150%•这将严重降低国有商业银行的风险敏感性。事实上，我国社会中介评级机构的现状在

5、短期内是很难根本改变的，从这个角度讲，我国国有商业银行乃至整个银行业实施新巴塞尔协议下的标准法缺乏足够、必要的外部条件。所以国有商业银行必须以新巴塞尔协议的推广为契机，积极推行内部评级法，建立并实施全面风险管理模式。结合国家产业政策，改进现有国有商业银行信用等级评定的指标分类和标准值，科学考虑地区、行业、规模、性质等差异・改变评级的固定频次为动态频次，增强其时效性。使信用评级具有较高的代表性、灵活性和前瞻性，并把信用评级的作用重心从单纯的信贷调查、审查和审批环节转移分散•增加对条件准人、风险预警、贷后跟踪管理等指标的重视和运用。当然，在这项工作开展过程中，对于内部信用评级的一些技

6、术性工作.也还要充分考虑借鉴外部评级机构的做法和意见。与此同时•进一步学习国际先进经验•加快推进贷款分类工作.在这一过程中研究设立标准，把对客户的信用评级结果与其信贷分类结果结合，在此基础上综合考虑某项银行债权的风险暴露程度•为实行内部评级法和全面风险管理提供经验。5・切实改变传统的业务发展模式・走新型发展的路子。国有商业银行要根据国民经济发展状况、市场需求以及金融创新法律法规等要求•积极创新业务品种，积极开拓业务领域•逐步调整和优化业务结构和盈利结构。切实提高中间业务收入、新业务收入的比例,避免走人发展越快•负担越重•风险越大的怪圈。6.加强对各级各类专业人才的引进和培训・建立

7、一支专业化风险管理团队。银行的全面风险管理是对整个机构内各个层次的业务单元、各类风险的全面、全过程管理。它要求将信用风险、市场风险和操作风险以及包含这些风险的各种金融资产与组合、承担这些风险的各个业务单元纳入到统一的体系中•对各类风险依据统一的标准进行测量并加总.且依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。国有商业银行专业化风险管理团队建设与其全面风险管理体系建设具有高度的一致性和同步性。全面风险管理既需要一批复合型管理人才，也需要大量专业型技术人才，并且只有两类人才的作用形成合