利率市场化对商业银行影响和对策

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1、利率市场化对商业银行影响和对策　　摘要：本文研究了利率市场化对我国银行业所带来的影响，并提出了在受到这些影响后利率市场化所应进行的应对措施。关键词：利率市场化；商业银行；对策中图分类号：F830.33文献标识码：A文章编号：1001-828X（2014）06-0-01一、利率市场化利率市场化指的是金融机构在货币市场经营融资的利率水平。利率市场化会受到市场供求状况的影响，包括利率决定、利率结构、利率管理和利率传导的市场化。实质上，又金融机构负责利率的决定权，他们可以根据资金的情况和金融市场的发展状况为依

2、据自主的调整利率水平，最后构成以中央银行基准利率为前提，以货币市场利率为中介，由市场供求关系来判断金融机构利率形成机制以及存贷款利率的市场利率体系。二、利率市场化对商业银行的影响6（一）利率市场化带给商业银行的机遇。利率市场化改革可以为商业银行创造了良好的经营和发展环境，有利于增强商业银行经营管理的灵活性，提升其市场竞争力可以扩大商业银行的经营自主权，可以有效激发商业银行的金融创新能力，促进商业银行业务范围的拓展和服务质量的提升，能够降低自身金融风险，从而增强我国商业银行的国际竞争力。（二）利率市场化

3、带给商业银行的挑战。利率市场化犹是一把双刃剑，它不仅为商业银行带来的机遇，同时也为商业银行带来了风险，带给了我国商业银行挑战，增加了各种利率风险。1.利率结构风险。由于商业银行的存贷款利率波动的不一致所引起的便是利率结构风险，若在相同的时期内出现利率结构风险，会导致缩小存货的利差，从而减少银行净利息收入。不仅如此，长期存贷款利率与短期存贷款利差之间的波动不同时，会使得商业银行的存贷款利率与资产负债结构的波动不一致，这也会导致净利息收入减少。2.重新定价风险。重新定价风险是由于利率敏感性资产和利率敏感性

4、负债之间的不等价变化所发生的。货币的价值是受时间的影响的，时间越长货币的价值越高。作为推迟消费的补偿，利率有着短期利率低于长期利率的性质。在我国利率市场化的改革进程下，我国的利率变化频繁，并且很难掌握其变动方向，很难确定银行的净收益，增加了商业银行的利率风险。63.选择权风险。若利率出现上升趋势，存款客户可能会提前提取定期存款，再在新的利率条件下将存款存入新的定期存款以获得较高的利率，银行的净利息收入便会减少；若利率出现下降趋势，存款客户便会提前将存款支取，投入其它高收益的投资理财产品，如股票、债券等

5、。由此可见，无论利率水平上升还是下降，都存在这利率变动幅度，这为银行带来了不同程度的选择权风险，降低了银行的净利息收入水平。通常，是由期权价值的变化来体现利率风险的。4.收益率曲线风险。通常，期限较长的利率要比短期利率的高，收益要高于短期利率，因此收益曲线向右上方倾斜。收益发生异常变动时，可能会发生利率倒挂的情形，这会导致银行利差收入大幅减少甚至变为负数。如此一来，不光会导致商业银行的盈利情况出现恶化，还对严重影响到经济价值，不利于商业银行的发展。5.信用风险。在以往政府对实际利率的限制和管理下，实际

6、利率一直处于很低的水平而且还时常出现负值，但是在利率市场化的影响下，会导致被管制的实际利率水平迅速上升，在此影响下，出现超高利率时，因为金融市场普遍存在着信息不对称的情况，通常会使得信贷市场出现逆向激励和选择的行为，人们会冒着高风险来获取高额利润，会导致信贷市场的贷款项目质量降低，从而增加整体信用风险。三、商业银行应对利率市场化影响的对策（一）6建立多元化业务结构。我国商业银行应通过金融创新业务和发展中间业务方式寻求新的利润增长点。一是大力拓展金融创新业务。实现利率市场化后，利率风险将加大，这必然带来

7、大量利率风险管理需求，商业银行作为金融中介可以推出以利率为标的物的金融创新产品。商业银行利用这些利率衍生工具既可以为企业、个人提供服务，同时也可以用来规避自身的风险，增加收入。二是加大中间业务比重。中间业务是商业银行依托银行业务、技术等优势，代理客户办理收款、付款和其他委托事项而收取手续费的业务。我国商业银行中间业务收入占营业收入的比重远远低于国外商业银行，因此我国商业银行中间业务具有较大的发展潜力，商业银行应该在适应利率市场化需求的基础上设计、开发出符合我国国情特点的中间业务种类，扩大中间业务规模，

8、增加中间业务收入。（二）提升利率风险管理水平。商业银行应注意流动性风险和利率风险，并切实加强利率风险防范。一方面，积极借鉴国外商业银行的成功经验，创建科学合理的利率风险管理规划。成立利率风险专管部门，创建与我国国情相符的管理利率风险工具与模型，准确的预测利率的期限和风险结构，使银行尽可能地将利率风险限制在可控的范围之内。此外，注重培养管理利率风险人才队伍。要逐步培养和建立一支高素质的利率管理人才队伍。6（三）增加市场利率的透明度。首先，应当创建公正、透明