基于贸易流量的引力模型：最新研究进展综述.pdf

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1、2014年第5期中南财经政法大学学报№．5．2O14双月刊Bimonthly总第206期JOURNALOFZHONGNANUNIVERSITYOFECONOMICSANDLAWSeria1NQ．206基于贸易流量的引力模型：最新研究进展综述徐世腾(华东师范大学国际金融与风险管理研究中心，上海200241)摘要：引力模型是贸易领域进行定量分析的主流工具，近十年来相关研究十分活跃。在理论方面，本文依据消费者偏好结构、生产者技术结构两条主线考察和评述了引力模型的理论发展脉络；在实证方面，对零贸易量问题、处理多边阻力问题的方法以及从双对数模型到各种伪似然最大估计模型等计量

2、方法的改进等进行了综合评述。最后在对引力模型前沿性研究成果进行梳理和总结的基础上，指出了未来进一步研究的方向和关注的重点。关键词：引力模型；贸易流量；零贸易量；多边阻力中图分类号：F740文献标识码：A文章编号：1003—5230(2014)05—0103—0820世纪6O年代以来，引力模型作为定量分析的基础工具，在贸易理论和政策研究领域得到了广泛的应用。近十年来，引力模型在微观理论基础和实证分析方面都取得了显著的进展和突破，尤其是在实证分析中考虑变量的“多边阻力”问题。在国内相关领域的研究中，虽然“多边阻力”等概念早已经被学界引入①，但实证方面多数仍采用传统引力

3、方程的分析模式，没有对多边阻力以及零贸易量问题进行必要的处理，降低了其分析成果的可信度。本文将对引力模型研究领域的前沿性理论进展、实证难题及处理方法等进行总结和梳理，以期更好地了解当前引力模型的发展方向，并推动引力模型在我国的应用研究。一、引力模型的最新理论进展为了克服传统引力方程缺乏理论基础的弊病，学者们不断尝试从经济学角度为引力模型提供解释机制，Anderson、Bergstrand在这方面做出了基础性贡献。近十年来引力模型在他们研究的基础上得以进一步完善和发展，具体体现在以下几个方面：(一)消费者偏好结构决定贸易流量的引力模型1．以常数替代弹性(consta

4、ntelasticityofsubstitution，CES)需求函数为基础的引力模型Anderson最早在结构化引力模型中引入CES需求函数，推动了引力模型微观基础理论的研究。但Anderson的研究忽略了国际价格系统，Bergstrand虽然将价格效应对国际贸易流量的影响考虑收稿日期：2014—04—14基金项目：国家社会科学基金资助项目“我国自由贸易区的网络空间格局与多元化开放利益耦合机制研究”(13CJY101)；国家留学基金委青年骨干教师出国研修项目作者简介：徐世腾(1975一)，女，山东烟台人，华东师范大学国际金融与风险管理研究中心副教授。1O3在内，

5、但因缺乏产品部门的进出口价格指数等而难以用于截面数据的实证分析。为了解决上述模型的理论缺陷，Anderson和VanWincoop将价格作为内生变量重新推导了引力模型。他们假定消费者行为满足CES效用函数，喜好产品的多样性；生产者则在垄断竞争的市场条件下进行生产，同时考虑了贸易成本。Anderson和VanWincoop引力模型的结论为：x一(矗(1)dd(2)、I1)I，、-1{∑(昔))‘，／／{∑(鲁]口(3)式(1)为贸易流量方程，式(2)、式(3)被称为“内向型”及“外向型”多边阻力(inwardandoutwardmultilateralresista

6、nce)。其中x，为一国i出口到其贸易伙伴j的贸易量，Y，、Y、Y分别为i、j以及世界名义收入，a为所有商品之间的替代弹性t为两国之间的贸易成本变量，P、P，分别为i、j的消费者价格指数，0一Y／Y为收入份额]。Anderson和VanWincoop引力模型的理论贡献在于强调了贸易成本变量的“多边阻力(multi—lateralresistance)”概念，全面揭示了贸易成本对国家间贸易流量的影响。以距离为例，传统的引力模型仅仅强调双边关联性，即两国之间贸易流量与其之间的距离成相关比例关系。Anderson和VanWincoop的研究结论指出，两国之间的贸易流量不

7、仅受其双边距离的影响，也和相对距离——它们与其他国家之间的距离有密切关联，如果它们与其他国家间相距遥远，那么它们之间的贸易关系就会密切许多，如澳大利亚与新西兰同属大洋洲，两国之间的贸易联系便会更加紧密。此外除了距离，其他阻碍贸易的因素同样也存在“多边阻力”，例如两国之间关税下降，理论上会促进双边贸易，但如果其中之一是某个自由贸易协定的成员，而该自由贸易协定成员间的关税为零，那么关税下降带来的贸易促进效应便会被削弱②。Anderson和Yotov在Anderson和VanWincoop研究的基础上区分了区域内贸易成本与国际贸易成本，他们将式(2)、(3)视为买卖双方

8、的贸易成本