金融工程经典书籍.docx

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1、金融工程经典书籍1.Futures,Optionsandotherderivatives--JohnHull这本书被称为“华尔街圣经”，不管是找工作还是seniorquant都会用到。JohnHull非常厉害，各个方面都有开创性的成果。2.Arbitragetheoryincontinuoustime--TomasBjork这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。3.FinancialCalculus--MartinBaxter&Rennie非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的书齐名。4.Financialc

2、alculusforfinanceIII--ShreveShreve的书，非常elegant，非常仔细，适合有数学背景的人读。I是讲离散模型，II是讲连续模型。5.MartingalemethodsinFinancialmodelling--Musiela&Rutkovski6.Brownianmotionandstochasticcalculus--Shreve&Karasatz7.Stochasticdifferentialequations--Oksendal8.Stochasticintegrationanddifferentialequations--P

3、rotter9.NumericalanalysisJuniorquant：10.ConceptsandpracticeofMathematicalFinance--MarkJoshi非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。11.C++designpatternsandderivativespricing--MarkJoshi对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会MonteCarlo。12.ModelingderivativesinC++--JustinLondon这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些mode

4、l比较老。最实用的一本书！作者现在美国，拿了无数个学位。Seniorquant13.EffectiveC++/MoreeffectiveC++/effectiveSTL--ScottMeyerC++太重要了！作者是C++的顶尖人物。14.NumericalrecipesinC++--William,Saul计算方法，非常重要的一本书！Interestrate15.Interestratemodelsandpractice--Mecurio&Fabiorates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。16.ModernPricingofinterestrated

5、erivatives--Rebonato很实用的一本书，给出了calibration的方法。equity17.Optionpricingformulas/Exoticoptions--Haug/Zhangcreidt18.Creditrisk--Lando19.Creditderivativespricingmodels--Schonbucher作者是传奇人物！非常年轻，非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。creditpricing的启蒙书，非常不错，就是对概率的要求比较高。stochasticvolatility20.Optionvalua

6、tioninstochasticvol--Alanlewis非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。21.Volatilityandcorrelation:theperfecthedgerandthefox--Rebonato22.StochasticimpliedvolFX23.Mathematicalmethodsforforeignexchange--AlexLipton很详细的一本书，quant必读，作者在纽约Citigroup。Creditrisk24.CopulamethodsinFinance--UmbertoCherubiniCopula是用来求联

7、合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人，DavidLi,现在Citigroup还是BarCap忘记了。这里要提一下BarclayCapital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖。NumericalMethods;25.MonteCarlomethodsinfianncialengineering.--PaulGlasserman作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levyprocess。这本书很好，但由于是academic写的，有点太学术了。26.MonteCarloinfinance.--

8、Peter