时间序列大纲.doc

《时间序列大纲.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、第1周时间序列分析概论  §1.1时间序列的定义和例子  §1.2时间序列分析方法简介第2周时间序列分析的基本概念  §2.1随机过程  §2.2平稳过程的特征及遍历性  §2.3线性差分方程  §2.4时间序列数据的预处理作业1     第3,4周线性平稳时间序列分析  §3.1线性过程  §3.2自回归过程AR（p）  §3.3移动平均过程MA（q）  §3.4自回归移动平均过程ARMA（p，q）  §3.5自相关系数与偏相关系数     第5周非平稳时间序列和季节序列模型  §4.1均值非

2、平稳  §4.2自回归求和移动平均模型（ARIMA）  §4.3方差和自协方差非平稳  §4.4季节时间序列（SARIMA）模型  作业2    第6周时间序列的模型识别  §5.1自相关和偏自相关系数法  §5.2F检验法  §5.3信息准则法  作业3    第7,8周时间序列模型参数的统计推断  §6.1自协方差系数的参数估计  §6.2ARMA（p，q）模型参数的矩估计  §6.3ARMA（p，q）模型参数的极大似然估计  §6.4ARMA（p，q）模型参数的最小二乘估计  §6.5AR

3、MA（p，q）模型的诊断检验  §6.6ARMA（p，q）模型的优化  作业4     第9,10周平稳时间序列模型预测  §7.1最小均方误差预测  §7.2对AR模型的预测  §7.3MA模型的预测  §7.4ARMA模型的预测  §7.5预测值的适时修正作业5第11周季节RARIMA模型