配套习题和答案试卷.doc

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1、计量经济学期末试题（2003年6月，满分70分）⒈（12分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型：煤炭产量=固定资产原值+职工人数+电力消耗量+μ选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。⒉（12分）以表示粮食产量，表示播种面积，表示化肥施用量，经检验，它们取对

2、数后都是变量且互相之间存在关系。同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型：(1)⑴写出长期均衡方程的理论形式；⑵写出误差修正项ecm的理论形式；⑶写出误差修正模型的理论形式；⑷指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。⒊（6分）对于上述粮食生产模型(1)，假设所有解释变量与随机误差项都不相关。⑴如果采用普通最小二乘法估计，用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组；⑵从以上正规方程组出发说明，为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数；⒋（9分）投资函数模型为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为C（居民消费总额

3、）、I（投资总额）和Y（国内生产总值），先决变量为（政府消费）、和。样本容量为。⑴可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？⑵如果采用2SLS估计该方程，分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式；⑶如果采用GMM方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。⒌（6分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下：其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。⑴指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？⑵为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？⒍（9分）选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模

4、型：其中Y为发电量，K、L分别为投入的资本与劳动数量，t为时间变量。⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围；⑵指出模型对要素替代弹性的假设，并指出它与C-D生产函数、VES生产函数在要素替代弹性假设上的区别；⑶指出模型对技术进步的假设，并指出它与下列生产函数模型在技术进步假设上的区别；⒎（8分）试指出在目前建立中国宏观计量经济模型时，下列内生变量应由哪些变量来解释，简单说明理由，并拟定关于每个解释变量的待估参数的正负号。⑴轻工业增加值⑵衣着类商品价格指数⑶货币发行量⑷农业生产资料进口额⒏（8分）回答：⑴随机时间序列的平稳性条件是什么？证明随机游走序列不是平稳序列。⑵

5、单位根检验为什么从DF检验扩展到ADF检验？