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1、·商业银行改革与发展·简论资产负债管理对社会主义商业银行资产负债管理的探讨—、文通银行,J黄事长副总经理陈恒平资产负愤管理是国际商业银行在长期的业务经营管理过程中总结出来的一种科学管理方法。通过资产负债管理,可以及时地掌握各种业务活动所处内部环境的动态变化,较为准确、、,地估量银行面临的经营风险和财务风险(资本风险利率风险资产质量风险)从而保持银行资产安全性、流动性和盈利性的合理协调。交通银行作为我国全国性的社会主义商业银行,,,应当具有较强的市场应变能力它既是国家宏观经济政策的传导者又是有效地防范各种风一、。,,险取得最大盈利的金融实体为此必须把资产负债管理作为一项重要战
2、略任务长期地。。坚持下去现就我国商业银行资产负债管理的几个问题略述管见一、资产负位,理的核心是风险,理,,,在计划经济条件下银行资金完全是按国家确定的计划进行配置相对地风险就比较小“”,。但是它造成了资金的大锅饭局面影响了经济的合理发展和效益的提高在社会主义市,,场经济条件下银行资金开始按市场的导向进行流动以促进经济的发展和企业经济效益的。、,。提高但是市场是瞬息万变充满着风险的因此也给银行资金的经营带来了风险社会主,义商业银行如何把资金的风险缩小到最低限度而又能获得最大的效益就需要采用资产负债。,,,管理来实现这一目标因为如果银行遭遇了风险不仅对银行本身会造成重大损失而且
3、也会给整个社会经济带来波动。,,此外市场的范围是全球性的因此社会主义商业银行的发展就必然要与国际商业银行接轨,业务要向全球拓展,这样与国外金融机构的资金往来必然更为频繁,业务交往更为复杂,这就使我国商业银行的业务面临着世界经济动荡的风险。如果我们缺乏防御风险的措施,。,,就必将面临资金的严重损失因此必须建立严密的制约机制想方设法避免风险确保资金的安全。,,。为了适应市场经济的发展商业银行就需要创新金融产品以此手段来聚集资金各种新的金融产品的产生,对搞活金融、拓展业务会起到积极的作用。但是每一种新的金融产品,如担保、租赁、期货、期权等等的出现,都伴随着风险,因此,在经营过程中
4、就需要充分估量各种风险程度,避免不必要的损失。。,,市场经济的发展必然带来商业银行之间的激烈竞争如果没有自律措施盲目竞争风险就会接踵而来。80年代,西德的赫斯脱尔银行过多地经营外汇买卖,美国的福莱克林国民,。银行过多地用同业拆借资金发放贷款结果都倒闭了因此一个银行必须保持一定的资本比,。,率这是一个银行的偿债能力和承受风险能力的表示为了维持世界金融市场的稳定巴塞尔协议把风险性原则上升为第一位,对银行的资本比率、资本结构、各类资产的风险权数等作出了统一的规定,其目的是在当今世界金融一体化的条件下做到公平竞争,增强风险承受l0能力。随着我国改革的不断深化和对外开放的不断扩大,我
5、国商业银行向外向型、国际化发展,,。的步伐将要加快因此就更需要适应当今国际金融惯例的要求保持适度的资本充足率同,。,时我国企业经营机制也正在逐步转换这就使商业银行面临着比较复杂的经营环境目前我,。国的国有企业自有资金的比例比较低所需的资金绝大部分都是依靠银行信贷资金解决因,,,此一旦企业经营不善面临亏损就会使企业的风险直接转嫁到银行这个问题必须引起我。,,1994:们高度重视年金融改革措施将陆续出台外汇体制将有较大改变这就需要银行为;,垫付买汇保持充足的人民币资金中央银行将在上海进行公开市场操作也需要银行有足够的资金用于吞吐国债,这些都要求商业银行始终保持适度的资本充足率。
6、前一段时间,有人提出要实行资产负债管理就得“多存多贷”。我认为这是两个不同的概念,资产负债管理中除了资本充足率以外,在流动性中还有一个“存贷比例”。香港的银行贷款一般掌握在不超过存,。“”款总额的5%美国规定贷款额不得超过总资产的65%而有些同志对多存多贷的错误。“,”理解往往是对现行中央银行的贷款限额管理而言如果片面地强调多存多贷就会忽视资本充足率,忽视风险管理这个资产负债比例管理的核心。有的行投资规模过大,实际上是降低了资本充足率,从而增加了银行的风险度。造成银行风险增大的原因,从内部来说,一是.,;,没有合格的管理人员二是内部监控失误三是监控指标体系失真其外部原因不外
7、乎高息吸收存款过多、过于集中地推出新的金融产品而缺乏可行性研究,脱离了预期的目标,去。,,发放超负荷的贷款这样不仅使银行的收益受到影响而且增加了新的风险影响了业务的。,,。发展因此加强风险管理不是约束发展而是为了保证各项业务的健康发展现代商业银,,行应当在实行资产负债管理的过程中始终如一地抓住风险管理这个核心健全各项制约措施把风险降到最低限度。二、风险,理的,力点应当放在对贷旅企业的资产可俄性上,,银行的贷款资产即是企业的负债要使银行的贷款风险减低到最低限度就必须使贷款。,企业的可偿性达到最大程度贷款的可偿性与企业
