基于灰色关联分析的上市银行竞争力评价.pdf

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1、全国中文核心期刊·财会月刊口基于灰色关联分析的上市银行竞争力评价李朋林(教授)张秀华(西安科技大学管理学院能源经济与管理研究中心西安710054)【摘要】本文在建立商业银行竞争力评价体系的基础上，利用2012年的面板数据，采用灰色关联分析法对我国14家上市商业银行进行了竞争力排序。然后，利用2008～2012年度数据，进一步分析了这14家银行在这五年内竞争力的变动趋势及其内在原因。最后，结合实证分析的结果，给出了提高商业银行竞争力的对策和建议。【关键词】商业银行竞争力灰色关联层次分析法一、引言排名情况，并不能反映银行竞争力的动态变化趋势。由于十八届三

2、中全会的决定中明确指出，“要扩大金融业静态分析的结论对指导银行提升竞争力的作用有限，因对内对外开放，允许具备条件的民间资本依法发起设立此，本文将静态分析和动态分析相结合，尝试用灰色关联中小型银行等金融机构”，可以预见，未来我国金融业间分析法评价银行竞争力。灰色关联分析法是一种定量分的竞争必将加剧。客观、全面地对商业银行竞争力进行评析因素间关联程度的方法，采用这种方法是因为银行的价，使其明确自身在行业中所处的地位、不足和改进的方竞争力及其相关因素是一个灰色系统，这一方面是因为向，是商业银行提高经营管理能力增强竞争优势的前提影响银行竞争力的因素多且复杂，

3、因素与结果之间并不和重要环节。是通常的线性关系；另一方面由于数据缺失，本问题是一关于银行竞争力的评价，目前已有不少研究成果。国个典型的小样本，系统具有信息不完全，即“灰色”特征。际上关于银行竞争力的评价主要集中在评价方法上的研二、样本选择及评价指标体系构建究，形成了当前较为流行的几种方法，如骆驼评价法在样本的选取方面，本文选取14家A股上市的商业(CAMELS)、信用等级评价法等。这些方法评价的侧重点银行作为研究对象，分别是中国银行、中国农业银行、中不同，有的是从金融业对整体经济的影响来评价，有的从国工商银行、中国建设银行和交通银行5家国有银行，招监

4、管者的角度来评价，还有的是从信用等级来评价。商银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、中国民生银行和国内学者关于银行竞争力评价的研究也较多，研究中国光大银行6家股份制银行，北京银行、南京银行和宁内容大致可以分为以下两个方面：①在竞争力评价指标波银行3家城市商业银行。下文分析中的原始数据均来源设计的研究方面，焦瑾璞将银行竞争力分为现实竞争力、于2008～2012年各银行的年报。潜在竞争力、竞争环境以及竞争态势四个方面；周立、戴为了科学评价银行的竞争力，需要全方位、多角度地志敏将银行竞争力分为环境竞争力、基础竞争力、潜在竞考察影响银行竞争力的各种因素。商业银

5、行作为金融企争力和核心竞争力四个方面。这两种竞争力评价体系既业，与一般的工商企业一样以盈利为目的。一个企业要有注重商业银行竞争力构成要素之间的联系，同时又突出强大的竞争力，必须要有较强的盈利能力、发展能力、市影响竞争力的关键因素，因此其体系更为科学。②在对竞场占有能力、良好的公司治理能力以及较强的创新能力。争力评价方法的研究方面，研究成果较多，方法也较多。同时，银行以货币资金经营为主要业务，与一般企业相这些方法主要有层次分析法、主成分分析法、德尔菲法、因比，银行经营不仅存在市场风险，而且存在操作风险和信子分析法、突变级数法、综合指数方法以及BP神经网

6、络用风险，所以，一个竞争力较强的银行，必须要有强大的法。之所以出现如此多的方法，可能是因为银行竞争力评风险控制能力。根据指标体系完整性、科学性以及数据可价是一个经典的多目标评价问题，方法本身就很多，方法获得性的设计原则，本文选取盈利能力、风险控制能力、的使用和作者对其熟悉程度和使用习惯有很大关系。发展能力、市场占有能力、公司治理能力以及创新能力六从现有相关研究来看，大部分学者只对竞争力做了项一级指标，一级指标的每一个指标又包含了若干个二特定时点上的静态分析，反映特定时点上银行竞争力的级指标。各指标的含义及计算公式详见表1。2014．5下·37·口口财

7、会月刊·全国优秀经济期刊表1上市商业银行竞争力评价指标体系2．指标规范化处理。由于所选取的指标值量一级指标二级指标计算公式变量名纲不一致，为了使各指标之间具有可比性，这里净利息收益率净利息收入／总生息资产平均余额X1用式(2)对各指标进行规范化处理。盈利能力人均利润率利润总额／员工总人数x2xmn=(V一“unV～)／(nV一“VⅡm)平均总资产回报率当期净利润／期初与期末平均资产的平均值)(3成本收入比业务及管理费用／营业收入Xd(2)存贷比率贷款总额／存款总额X5规范化处理后的矩阵记为x：流动比率流动资产／流动负债X6X12风险控制资本充足率实缴

8、资本／∑(各项资产×相应风险系数)X22能力核心资本充足率(核心资本一核心资本扣除项)／风险加权资产X8●●