期货市场教程计算题出题考点分析.doc

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1、（一）第四章　　考察重点：　　1、教材介绍的13个主要期货合约的交易单位、涨跌幅及保证金比率。这两项在计算题中经常涉及到，试题中很可能不直接告知这些内容，因此必须记住。　　2、涨跌幅的计算。　　请记住以下表格内容：　　序号上市　　交易所交易品种交易单位最小变　　动价位涨跌　　幅度保证金　　比率1 郑州强筋小麦10吨/手1元/吨±3%5% 硬冬白小麦  ±3% 2棉花1号5吨/手5元/吨±4%5%3白糖10吨/手1元/吨±4%6%4PTA5吨/手2元/吨±4%6%5 大连黄大豆1号10吨/手1元/吨

2、±4%5% 黄大豆2号    6豆粕10吨/手1元/吨±4%5%7豆油10吨/手2元/吨±4%5%8玉米10吨/手1元/吨±4%5%9 上海铜5吨/手10元/吨±4%5%10铝5吨/手10元/吨±4%5%11锌5吨/手5元/吨±4%5%12天然橡胶5吨/手5元/吨±4%5%13燃料油10吨/手1元/吨±5%8%　　（二）第五章　　考察重点：　　1、当日盈亏、平仓盈亏、持仓盈亏。来源：考试大　　2.交易保证金。　　3、期转现交易。　　（三）第六章　　考察重点：套期保值是考试重点的重点，这是大家必须完

3、全掌握的内容。在第九章金融期货中也有大量的习题涉及套期保值，因此掌握套期保值的计算方法，是能过考试的关键之所在。　　套期保值的计算：　　1、掌握教材图，知道什么是基差走强，什么样是走弱。记住：凡是向上的箭头表明基差是走强，向下的箭头表明基差是走弱。　　2、根据教材表，明白套期保值的效果和基差变化的关系：基差不变→完全保护，不赔不赚；强卖赢利（即在基差走强、卖出套期保值的情形下，会有赢利；其他情形以此为标准类推）；弱买赢利。记住：教材中基差变化与套期保值的关系表。　　（四）第八章　　考察重点：　　1

4、、价差的扩大与缩小。　　2、套利交易的盈亏计算。　　　　3、损益平衡点计算。来源：考试大　　（五）第九章　　1、MACD的计算。　　2、WMS的计算。　　（六）第十章　　考察重点：　　1、贝塔值的计算；利率计算。　　2、金融期货的套期保值、投机、套利交易。　　3、利率期货基本点的合约价值。　　（1）现值、终值计算。　　（2）名义利率、实际利率计算。　　（3）短期存款凭证及短期国债的价格与收益率。　　（4）中长期国债期货的报价计算。　　4、无套利区间的计算。　　5、期货的理论价值。　　（七）第十一章

5、考试大论坛　　考察重点：　　1、内涵价值与时间价值计算。　　2、权利金的计算。