我国担保圈大数据分析的初步发现.pdf

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1、我国捏保圈大数据分析的初步炭现陈道富刘新海(国务院发展研究中心金融研究所北京10o010)(中国人民银行征信管理局北京100010)内容摘要：互保联保已成为当前加剧企业相互之间不信任，引起银行不良贷款快速反弹，大量民营企业家跑路的重要原因。但担保圈间的联系过去复杂且不透明，传统的分析方法无法快速、准确抓住其中的关键担保群和担保企业，使得互保联保的风险快速传染。因此，有必要在央行征信系统的大数据基础上．使用复杂网络分析技术进行深度数据挖掘，为管理、化解风险提供条件。本文还对全国大中企业以及温州地区的所有担保群进行初步分析，已能从

2、中找到关键担保群和关键担保企业，为化解风险提供了初步基础。最后，本文对进一步利用大数据挖掘担保群信息提出了三条建议，希望在经济仍面临下行压力的环境下，有关当局能尽快启动担保圈的深入分析，尽快化解风险。关键词：担保圈复杂网络技术金融风险中图分类号：F832．0文献标识码：A文章编号：1003-7977(2015)04—0011-04当前信贷市场担保圈问题愈演愈烈，传统易形成区域、行业的系统性风险。若担保圈里的的担保圈分析方法对理解、处理担保圈问题作一家企业不能按时偿还贷款，势必引发担保链用有限。我国有必要借助大数据的复杂系统分条

3、破裂，通过“多米诺骨牌效应”传导发散开，贷析方法，启动对担保圈的深入分析，为化解因担款风险成倍地放大，进而演化成整个担保圈乃保圈引发的金融风险创造条件。至全国的系统性风险。例如如果不考虑担保圈一、担保圈已成为加剧金融风险暴露的重问题，最近某一地区的钢贸行业的不良率为要原因3％，但是由于担保圈的关联，钢贸行业的不良担保圈是指多家企业通过互相担保或连环率达到了8％。担保而产生的特殊利益体。在经济平稳增长时今年以来，我国经济下行压力较大，担保圈期，担保圈确实在一定程度上降低了中小企业风险在个别行业和地区凸显。此前帮助企业获得的融资难

4、度，促进了民营经济的发展。但是随着银行信贷资金的互联互保机制，目前正造成江经济逐步下行，担保圈的负面影响逐步显露，加浙、广东等中小企业资金困局。由于互保圈危机北方金融＼蚕THE翌FINANcm堇RN剧了信贷风险的暴露，处理不当，容易引发系统蔓延，众多关联企业受到牵连，形成潜在的资金性金融风险。风险。不少互保圈的关系非常混乱，除了直接互从目前来看，我国普遍存在的担保圈具有保的企业受到债务压力的风险之外，第二圈、第以下三个方面的负面影响。一是担保圈可能成三圈的互保企业也受到影响。互保链条蔓延，银为套取银行信贷资金的重要途径。部分不

5、法经行为防控风险，急忙收贷，对“或有互保风险”的营主可能通过建立多家企业，做假账，企业之间企业采取了谨慎放贷的策略，一下子就把企业推进行互保、联保，加上买通银行业务人员，大量到生死边缘。“成也萧何，败也萧何”，互保圈目前骗取银行信贷资金。二是担保圈会引发过度融成了钳制企业发展、加剧资金风险的利器0资风险。商业银行多按照单一企业进行授信，不相关监测显示，2012年以来，因承担担保代仅没有也无法做到对担保圈的整体授信。担保偿责任而出险的企业在所有出险企业中占比最圈内客户从银行获得的授信额度远远超出实际高，而且呈现递增趋势。2014

6、年上半年，由于互偿还能力，从而引发中小企业信用风险，造成企保联保而出险的浙江企业达到252家，占比上业信贷业务的不良率直线上升。三是担保圈容升至33．1％。为了拿到更多贷款，温州几乎所有北方奎；I‘／N0RTHE翌FIN善mJOuRNA企业都陷在担保关系中。温州市金融办的7月有局部性。商业银行处理担保圈问题，主要依赖监测数据显示，通过保证(含担保)、信用、抵于银行内部的担保企业的信息，信息具有局部(质)押方式融资的比重分别为77．67％、13．22％性，往往由于无法获取全局担保信息，无法了解和9．1l％。早在2012年，温州民

7、间借贷危机爆整个担保圈相关企业的详细信息，因此处理具发后，盘根错节的互保圈危机被拖垮的真实状有系统性风险特点的担保圈风险具有很大的局况就已显现。尽管企业试图通过降低担保规模限性。三是担保圈关系分析表面化。央行征信中或用其他资金还清贷款的方式解除原有担保心从商业银行汇总企业的担保关系，并且提供圈，但在资金普遍紧缺的现实下，“担保链条”风了基本查询服务，对于担保圈的风险防范起到险化解并非易事。了一定的作用。但是这些担保数据还没有被充据《第一财经El报》获得的监管部门监测数分地利用和挖掘，目前的查询功能只能用于基据显示，佛山的银行不

8、良贷款余额从去年末的本和浅层次的担保关系的分析(例如只有相关6O．54亿元飙升至2014年7月末的192．14亿三、四层担保关系)，缺乏深层次的分析和全局元，7个月增幅达217％；不良贷款率也从去年末的分析，更没有进行动态的分析和监测。的O．85％升至2．6％，其中的“罪魁祸