基于信息融合的多层次多因素客户洗钱风险综合评估研究.pdf

《基于信息融合的多层次多因素客户洗钱风险综合评估研究.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、湖南社会科学2015／1基于信息融合的多层次多因素客户洗钱风险综合评估研究口张成虎李霖魁摘要：有效的客户洗钱风险评估体系是金融机构全面落实风险为本监管思想、合理利用反洗钱监管资源、有效打击洗钱行为的基础。文章选取金融机构中企业客户的多项核心交易属性作为信息源，借助专家评估系统和新型聚类离群点算法对信息源进行洗钱风险分析与量化，以量化结果为证据源，建立了基于D—s证据理论的客户洗钱风险综合评估模型。通过采用某省企业的外汇交易数据对本模型进行了实证检验，研究结果表明该模型能够较为全面、准确的评估客户的综合洗钱风险。关键词：反洗钱信息融合聚类离群点算法D—S证据理论中图分类号：F83文献标识码

2、：A文章编号：1009—5675(2015)Ol—l16～o6目前我国绝大多数金融机构在对客户洗钱风险进行划实际的执行难度也较大。本文研究的核心是针对我国企业分时采用简单、粗糙的定性分类标准，未能依据定性与定量客户的洗钱问题，在洗钱风险评估的现实约束条件下，选取相结合的原则对相关风险要素进行具体细化和融合，造成合理的风险评价指标体系和识别算法，通过创新性地引入D划分结果的准确性不高，实用性较低等问题。—s证据理论来建立一套有效而实用的客户洗钱风险综合本文借鉴多源传感系统思想，通过专家系统、DBSCAN评价体系。聚类算法④和离群点分析对客户信息中涉及的洗钱风险指一、基于D—S证据理论的风险

3、评估模标进行提取和量化，将其作为信息源，利用D—S证据理论型设计对信息源进行融合后得到客户综合洗钱风险。鉴于目前各大金融机构普遍缺少足够数量的洗钱相关数据，而信息融信息融合是将来自不同途径的信息在一定准则下加以合技术中常用的BP神经网络和贝叶斯模型需要大容量的自动分析、综合以完成所需的决策和估计任务而进行的信训练样本集和严格的先验概率，实际操作难度较大。相比之息处理过程。本文通过对我国洗钱案例的统计特征进行分下，D—s证据理论在处理不确定性问题上不依赖训练集合析，选取客户主体属性下四类指标和客户行为属性下两类和先验概率，并允许直接将基本信度函数分配给各个信息指标的洗钱风险作为信息源，建立

4、以层次分析为研究框架源，因此更适用于客户洗钱风险评估模型的建立。的信息融合模型，如图1所示。国内外学者对客户洗钱风险评估的研究主要从风险因图1客户洗钱综合风险评估模型素设置、模型有效性、智能算法引入和综合风险评估模型建立这几个方面进行了比较全面地研究。综观已有文献，关于客户洗钱风险评估研究主要以单层次主体评估指标体系为主，模型多是普通加权算法，风险的人为识别与机器算法识别融合度相对较低，部分研究过度依赖训练样本集，而洗钱活动涉及变量众多、洗钱手法多样、研究数据较少等特点使得评估结果的有效性不足，并且基金项目：国家自然科学基金“基于数据挖掘的可疑金融交易识另q研究”(70771087)、教

5、育部社会科学规划项目“我国商业银行反洗钱机制及其有效性评价研究”(12YJA790184)、国家社科规划基金项目“互联网金融信用风险的动态识别、评价与防范研究”(14BJY194)。作者简介：张成虎，西安交通大学经济与金融学院教授，博士生导师，陕西西安，710061；李霖魁，西安交通大学经济与金融学院博士研究生，陕西西安，710061。116经济·管理(一)客户主体风险指标选择与分析对单一的经营范围也增加了洗钱活动的难度。本文按照国如图l所示，地理风险、行业风险、产品／服务风险和企家统计局制定的企业规模划分口径标准，将企业规模划定业经营规模风险构成客户的主体风险指标。为大型、中型、小型和

6、微型四大类型，作为经营规模风险指标客户地理风险包含客户所在地风险和交易涉及地区风的构成因子。险。由于地区间经济环境、上游犯罪情况、金融监管水平不在上述基础上引入专家系统，对各指标的构成因子进同，各地区潜在的洗钱风险也存在差异性。依据我国各地经行风险评分，风险类别分为高风险、中高风险、中低风险和低济发展情况和上游犯罪数目特征，本文将客户所在地分为风险，对应分值为4、3、2、1，将评分结果作为模型的第一证东北地区、泛珠三角地区、环渤海地区、华中地区、长三角地据源③。区、西南地区和西北地区。对于客户交易涉及地而言，除国(二)客户行为风险指标选择与分析内几大区域以外，涉及境外交易存在的洗钱风险相

7、对更高，企业客户在长期经营过程中会建立相对稳定的出入账通过对我国部分企业境外业务进行统计分析，将客户境外频率、交易额度波动等内在规律，如果洗钱活动作为一种偶交易涉及地划分为港澳台地区、日韩地区、东南亚地区、北美然行为发生，会打破这种规律，造成该时间序列内的交易特地区、南美地区、西欧和非洲地区。征异常，因此客户短期内的交易行为模式会直接影响客户利用企业日常交易及各项经营活动来掩饰、隐瞒、转移洗钱风险的评定。本文选取交易金额、交易频率、