第七章 分布滞后模型与自回归模型 思考题

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1、第七章分布滞后模型与自回归模型思考题7.1什么是滞后现象?产生滞后现象的原因主要有哪些?7.2对分布滞后模型进行估计存在哪些困难?实际应用中如何处理这些难?7.3库伊克模型、自造应预期模型与局部调整模型有哪些共性和不同之处?模型估计会存在哪些困难?如何解决?7.4考虑以下模型假定和相关。为了消除相关,采用如下工具变量法:先求对和的回归,得到的估计值,然后做以下回归其中,是第一步粗估计值的滞后值。分析说明该方法为什么可以消除原模型中和之间的相关性。7.5检验一阶自回归模型随机扰动项是否存在自相关,为什么用德宾h检验而不用DW检验?练习题7.1表7

2、.11给出了1970~1987年美国的个人消费支出(PCE)和个人可支配收入(PDI)数据,所有数字的单位都是10亿美元(1982年的美元价)。表7.11970－1987年美国个人消息支出PCE和个人可支配收入PDI数据年份PCEPDI197014921668.119711538.81728.419721621.91797.419731689.61916.3197416741896.619751711.91931.719761803.9200119771883.82066.6197819612167.419792004.42212.619802

3、000.42214.319812042.22248.619822050.72261.5198321462331.919842249.32469.819852354.82542.819862455.22640.9198725212686.3估计下列模型1)解释这两个回归模型的结果。2)短期和长期边际消费倾向(MPC)是多少?7.2表7.12给出了某地区1980~2001年固定资产投资Y与销售额X的资料。表7.12某地区1980~2001年固定资产投资Y与销售额X的资料(单位:亿元)年度YX198036.9952.805198133.655.906

4、198235.4263.027198342.3572.931198452.4884.79198553.6686.589198658.5398.797198767.48113.201198878.13126.905198995.13143.9361990112.6154.3911991128.68168.1291992123.97163.3511993117.35172.5471994139.61190.6821995152.88194.5381996137.95194.6571997141.06206.3261998163.45223.5411

5、999183.8232.7242000192.61239.4592001182.81235.142试就下列模型,按照一定的处理方法估计模型参数,并解释模型的经济意义,探测模型扰动项的一阶自相关性。1)设定模型运用局部调整假定。2)设定模型运用局部调整假定。3)设定模型运用自适应预期假定。4)运用阿尔蒙多项式变换法,估计分布滞后模型7.3表7.13给出了1962-1995年某地区基本建设新增固定资产Y和全省工业总产值X按当年价格计算的历史资料。表7.131962-1995年某地区基本建设新增固定资产Y和全省工业总产值X(单位:亿元)某省基本建设新

6、增固定资产Y和全省工业总产值X年份YX19620.944.9519631.696.6319641.788.5119651.849.3719664.3611.2319677.0211.3419685.5519.919696.9329.4919707.1736.8319712.3321.1919722.1818.1419732.3919.6919743.323.8819755.2429.6519765.3940.9419771.7833.0819780.7320.319792.0642.6919807.9351.6119818.0161.51982

7、6.6460.7319831664.6419848.8166.67198510.3873.7819866.269.5219877.9779.64198827.3392.45198912.58102.94199012.47105.62199110.88104.88199217.7113.3199314.72127.13199413.76141.44199514.42173.751)设定模型做部分调整假定,估计参数,并做解释。2)设定模型做自适应假定,估计参数,并做解释。3)比较上述两种模型的设定,哪一个模型拟合较好?7.4表7.4给出某地区各年末

8、货币流通量Y、社会商品零售额、城乡居民储蓄余额的数据。表7.14某地区各年末货币流通量Y、社会商品零售额、城乡居民储蓄余额的数据(单位:亿元)年份YX