基于计算机模拟的信用评级模型构建-论文.pdf

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1、第33卷第8期绵阳师范学院学报Vo1．33No．82014年8月JournalofMianyangNormalUniversiAug．，2014基于计算机模拟的信用评级模型构建李见伟(莱芜职业技术学院信息工程系，山东莱芜271100)摘要：该文提出了一个基于层次分析法(AHP)构建信用评分卡的方法并介绍了其在计算机中的实现方法．该种方法易于操作，简洁而实用，更重要的是，该种方法能够充分综合利用企业定量与定性要素信息．经过验证，该方法构建的评分卡具有良好的表现．关键词：计算机模拟；信用评级；评分卡；层次分析法中图分类号：TP391文献标志码：A文章编号：1672-612x(2014)08

2、43104-060引言巴塞尔协议是迄今为止对国际银行业发展产生最大影响的国际协议之一．据国际清算银行最新研究显示，全世界有100多个国家采纳了巴塞尔协议．这对促进银行业公平稳定经营和提高风险管理水平起到了积极作用．⋯巴塞尔协议最核心的内容是构建商业银行内部评级体系，按照巴塞尔协议的要求，银行的内评体系应该具有独立的、性质截然不同的两个维度，即客户评级和债项评级，客户评级即客户信用评级，是内部评级体系的核心．目前各家商业银行在实施新资本协议的过程中，正积极研究开发适合自身的信用评级模型．在分析实际信贷数据的基础之上，本文提出了一个基于层级分析法(AnalyticHierarchyProc

3、ess，以下简称AHP)技术的信用评级模型构建方法．该种方法易于操作，是简洁而实用的建模方法，更重要的是，该种方法能够充分利用定量分析要素与定性分析要素的信息，较为客观的反应客户的信用特征．该种方法在实际应用中具有较好的表现．1主要信用评级方法介绍目前、国内外用于构建信用评级模型的主要方法有KMV模型、CreditMetrics+、神经网络模型、判别分析、主成分分析及逻辑回归模型等．KMV模型是KMV公司于1995年创立的一种估计上市公司违约概率的模型．CreditMetfics模型违约时间被定义为企业资产价值低于某个违约阈值的时候或资产对数收益率小于违约点的时候．CreditMetr

4、ics模型特别是适用于虽然尚未发生违约，但贷款企业的信用等级已经发生了变化的情况．由于国内企业信用等级转移矩阵的缺乏和资本市场的不成熟，目前该种度量方法在我国还难以广泛应用．2层次分析法原理简介AHP是对一些较为复杂、较为模糊的问题做出决策的有效方法，它特别适用于那些难于完全定量分析的问题．应用层次分析法通过信用评价条理化和层次化，构造出一个有层次的结构模型，从而复杂问题被分解成若干元素．依据元素属性将其分为若干层次，称为递阶层次结构，它分为目标层、准则层和指标层三类．[]收稿日期：2014—03—06作者简介：李见伟(1978一)，男，山东省莱芜市莱城区人，讲师，硕士．研究方向：计算

5、机应用、软件工程·105·李见伟：基于计算机模拟的信用评级模型构建第8期1)．目标层这一层次中只有一个元素，一般它是分析问题的预定目标或理想结果，因此称为目标层，也称为最高层．在对客户进行信用评级时目标层就是客户的信用级别(或者信用得分)．2)．准则层这一层次中包含了为实现目标所涉及的中间环节，它可以由若干个层次组成，包括所需考虑的准则、子准则，因此称为准则层，也称为中间层．3)．指标层这一层次包括了为实现目标可供选择的各项指标和各种措施、决策方案等，因此称为指标层，也成为最底层或属性层．利用层次分析法解决实际问题，需要以下步骤进行：1)．建立递阶层次结构建立递阶层次结构，先要将问题中

6、的要素分组，然后把每一组划分为一个层次，按照目标层——准则层——属性层的次序排列起来．2)．构造成对判断矩阵成对判断矩阵指的是针对上一层次中的某元素而言，评定某层次中各有关元素相对重要性程度的判断，其形式如下：B=[b]b=1，b=1／bjl，i,j=l，2，⋯n．其中6表示就上一层的某元素而言，i元素和j元素相对的重要性．在构造成对判断矩阵时，专家的经验非常重要，这可以通过设计调查问卷来实现．3)．层次单排序层次单排序是指层次分析中单一判断矩阵计算元素之间的相对重要性权重．[5层次单排序可以通过求解以下特征值问题而得到：BW=AWA是判断矩阵的最大特征根，是对应最大特征根A的标准化特

7、征向量，的分量就是对应元素单排序的权重值．【64)．判断矩阵的一致性检验，’r检验判断矩阵的一致性指标：=1U，'其中，CI=坠—；RI是随机一致性指标，其大小可通过查询下表得到．II,一J表1RI值表Tab．1TableofRIN12345678910l112131415R／000．520．891．121．261．361．411．461．491．521．541．561．581．59rT当cR=<0．1时，判断矩阵具有令人满意的一致性，此时该矩