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1、金融数学或者经济数学方向的书单本帖来自:数学中国作者:maxwellchiang日期:2010-5-2511:58您是本帖第268个浏览者1.Futures,Optionsandotherderivatives--byJohnHull. C#o;{!O4~%v%T/W2g这本书不用多说了,买就是了。不管是找工作还是seniorquant都会用到。;Y-S8w-k;nJohnHull也是非常厉害的,各个方面都有开创性的成果。现在TorontoUni.$e%w:z$_-G ]5S%^#o.~/L6s+w3J,v+
2、-z.g!L(y 2
3、.Arbitragetheoryincontinuoustime--byTomasBjork y#T"?/P#]6b+A6a"L'r:V这本书非常适合数学/物理背景的人读,注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么,但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。#c8W/e6S0n1`!u:]$Q/g$I$T1B.u$n 3.FinancialCalculus--MartinBaxter&Rennie :@6e!c.~-M'b)l$K"G8
4、 ~1V非常薄但是elegant的一本书,1996年,算是比较早了
5、,但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的firstbook。作者1现在野村证券伦敦(nomura),作者2在美林伦敦(ml),都是fixedincome。3A.~ D8F's6S3l%L4M#P 4.FinancialcalculusforfinanceII--Shreve-m7
6、2x T V"u'b Shreve的新书,非常elegant,非常仔细,数学完备,适合数学背景,3
7、2L7K9f.n8b但是比较厚,对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。.B&m%~6R1s3?%d+!p0a4E-O(T2p5c 5。
8、MartingalemethodsinFinancialmodelling--Musiela&Rutkovski )C-I!p/M-b:I&K作者现在BNP(巴黎银行)和华沙理工?都是顶尖人物。"m4?,y3L's9d#l-s;
9、+s&Q0E"G/f6z(K 数学背景7i2@(C&V6B5k [:W5[1{5U 1.Brownianmotionandstochasticcalculus--Shreve&Karasatz (G1i)^'s#?!h8E/X/A0
10、(_如果想在这一行发**或者搞研究的话,或者读phd,这是必须的。但
11、是书比较难,要有心理准备。作者2是哥大教授。"
12、*c"H$h e"}$[&l7^+.a +}%~;s#S0Q&J#_5T,m z&I 2.Stochasticdifferentialequations:....--Oksendal /^$p9n)t:d8]6D如果你觉得1比较难,就读这一本,会少很多东西,但是更实用!作者在挪威什么学校。。。忘记了。8y.O*e6t4]3u(n+A-W;b!m-d3w:o#D'C j#T 3.Stochasticintegrationanddifferentialequations--Prot
13、ter -q)p3u*V0N7f$[#K;~1i如果觉得1比较不难,就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡,现在康纳尔。$J P1j5f%N8p$W/q&g-}#}:~4u"i,x:n+B*Y 4.Numericalanalysis---任何作者&h1L;w5y7L0
14、"_"C9U#_4k+B;I 当然作为Phd学生,还有MathematicsofArbitrage&Malliavincalculus等一些advanced书籍,就不推荐了,因为对绝大多数人来说都太难了。。。!`4B:o;Z0V7y2X/v y#C*A3o
15、"Q Juniorquant:2^*`2i,`*z5~5K*O;u 1.ConceptsandpracticeofMathematicalFinance--MarkJoshi &?6^:v4{'D:K*P9Z#D6Q"l非常适合刚入行的quant,对于学生不推荐。非常实用,作者非常聪明。写书的时候在RBS伦敦。:G,E;A"_9m8U9C8g &I"Y)a:L,r2V- 2.C++designpatternsandderivativespricing--MarkJosh *
16、+h*E"s)r对于懂得C++基础的人来说很重要
17、,更重要的是教你学会MonteCarlo。3Q1H,}#R-k'M ~;H)E2}9b1V4f:}(p3w*a 3.Modelingderivat