融资融券业务关键算法案例.doc

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1、融资融券业务关键算法案例：标的证券融资保证金比例=1+融资保证金比例-标的证券折算率A:ETF50融资保证金比例=1+0.5-0.9=0.6保证金可用余额＝现金+∑（充抵保证金的证券市值×折算率）+∑［（融资买入证券市值－融资买入金额）×折算率］＋∑［（融券卖出金额－融券卖出证券市值）×折算率］－∑融券卖出金额－∑融资买入证券金额×融资保证金比例－∑融券卖出证券市值×融券保证金比例－利息及费用B:保证金可用余额＝100+500*0.9+(100*1-100*1.1)*1+(100*0.9-100*1)

2、*1-100*0.9-100*1.1*0.6-100*1*0.6-0=100+450-10-10-90-66-60=314维持担保比例=（现金+信用证券账户内证券市值总和）/(融资买入金额+融券卖出证券数量×当前市价＋利息及费用总和)C:维持担保比例=(100+500+100)/(100*1.1+100*1)=700/210=330%维持担保比例超过300%时，券商可以允许客户提取保证金可用余额中的现金或充抵保证金的证券，客户提取保证金可用余额部分后，其维持担保比例不得低于300%。客户已了结全部融资

3、融券关系的，券商应当允许客户提取其信用帐户中的所有资金和证券。D:自有现金=100-100*0.9=10。（700-70）/210=300%。