大数据对传统资信评估的影响.pdf

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1、2015年第3期征信No．32Ol5总第194期CREDITREFERENCESeri81N0．194大数据对传统资信评估的影响耿得科，梁文娟。(1．河南大学经济学院，河南开封475004；2．中国地质大学人文经管学院，北京100083)摘要：大数据资信评估拓展了信用信息的内涵，丰富了信用信．$-O内容，提高了资信评估的决策质量，降低了传统资信评估的数据门槛，弥补了传统资信评估市场的不足。大数据资信评估市场空间巨大，最终会占据主导地位，但会加剧该市场的垄断I陛。关键词：大数据；信用信息；hs信；信用评级；资信评估中图分类号：F830．3；178

2、30．5文献标识码：A文章编号：1674—747X(2015)03，一0020—051830年，英国伦敦第一家现代征信机构的出现大数据对传统资信评估的影响，这对于推进中国评级标志着资信评估行业的诞生。到20世纪初，资信评市场和征信市场的跨越式发展，完善社会信用体系具估行业逐渐形成了信用评级和征信两大相对独立的有非常重要的理论意义与实践意义。分支。前者主要服务于资本市场，如美国的标普、中一、拓展了传统资信评估的信用信息基础国的大公国际等公司；后者主要服务于借贷市场，如美国的FICO公司、中国的中国人民银行征信中心等(一)拓展了信用信息的内涵机构。

3、从1830年到21世纪初，资信评估行业基本信用信息指反映或描述信用主体信用状况的相上可以划分为2O世纪中期之前的前电子化资信评关数据和资料等，主要包括政府信用信息、企业信用估和之后的电子化资信评估两个阶段。为便于对比信息和个人信用信息。在传统资信评估中，企业信分析，接下来本文将电子化资信评估定义为传统资用信息主要指资产负债信息、经营信息等，个人信用信评估，将目前依托大数据的资信评估简称为大数信息主要指银行记录以及负债等信息(见表1)]。据资信评估，如ZestFinance、Kreditech、Wecash闪银无论企业还是个人，财务信息都在传统资

4、信评估中等公司均是采用大数据资信评估。资信评估对于揭居于核心地位。而大数据资信评估中，信用主体的示经济金融市场中的信用风险，提高资源配置和金任何信息都是信用信息，如客户属性、网上交易记融市场效率具有十分重要的意义。录、网上信用评价、网上交易习惯、社交网络信息以大数据是信息时代发展到数字化阶段的结果与体及财务信息等。信用信息的范围和类型没有边界，现，尽管对于大数据以及大数据时代的定义还存在一财务信息不再是最主要的部分，只是信用信息的一些争议，但是大数据对人类社会、经济、思想、文化等领部分，甚至是很小的一部分。以ZestFinance为例，域的影响

5、与冲击则是有目共睹，并且这种影响日益深传统信用数据最多占30％～40％。相反，许多传统刻与广泛【JJ。大数据时代的一个突出特征就是信息量资信评估排除在外的信息，反而成为重要的信用信及增长速度的飞速提高，同时信息传输方式越来越便息，如拼写习惯、设备终端品牌，填写问卷的时间、浏捷。而揭示信用风险的资信评估正是以信用信息为加览网络的时段、输入差错频率、手机的使用情况和位工和分析的载体，当前大数据对传统资信评估尤其是置数据等。信用信息内涵的无限制拓展全方位改变在企业信用评级和个人信用评分方面产生了巨大的冲了传统资信评估的运行模式，这也是大数据资信评击。

6、本文主要结合企业信用评级和个人信用评分探讨估不同于传统资信评估的最基本前提。收稿日期：2015—01—10作者简介：耿得科(1979一)，男，河南平舆人，副教授，经济学博士、金融学博士后，主要研究方向为信用风险管理、征信、信用评级。梁文娟(1988一)，女，河南平舆人，硕士研究生，主要研究方向为投资理财。·2O·【理论研究】耿得科，梁文娟大数据对传统资信评估的影响表1FICO公司个人信用评分参考的主要因素及比重信息类别内容评分比重偿还历史各种信用账户的还款记录；公开记录及支票存款记录；逾期偿还的具体情况35％信用账户数30％使用信用15％的年限

7、新开立的新开立的信用账户数；新开立的信用账户账龄；目前的信用申请数量；贷款方查信用账户询客户信用的时间长度1O％；最近的信用状况正在使用的信用账户类型信用类型；每种类型的信用账户数10％资料来源：根据FICO公司网站信息等整理。(二)拓展了资信评估信用信息的内容后遴选出7000条指标变量；德国的Kreditech，采集1．拓展了信用信息的来源15000多个数据点；中国的Wecash闪银软件，采集传统资信评估的信用信息来源主要是以银行为用户的6000个数据点。主的金融机构，如私营商业银行、上市商业银行、开3．增加了信用信息的数据类型发银行、信用合

8、作社、财务公司、信用卡发卡公司、贷根据存储特征，可以将数据分为结构化数据、非款公司等，另外也有部分公用事业单位。因此，其信结构化数据。结构化数据具有一