CH5-面板数据模型.ppt.ppt

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1、面板数据模型图6图7File：panel02c用原变量建模还是用对数变量建模?图8图9(1)建立年度频率文件面板数据EVIEWS输入（2）建立合成数据库（pool）对象在打开工作文件窗口的基础上，点击主功能菜单中的Objects键，选NewObject功能，从而打开NewObject（新对象）选择窗在TypeofObject选择区选择Pool（混合数据库），在NameofObject选择区命名CS（初始显示为Untitled），点击OK，从而打开Pool对象说明窗口。在窗口中输入15个地区标识AH（安徽）、BJ（北京）、…、ZJ（浙江）。（3）定义序列名并输入数据在新建立的Pool（混合数

2、据）窗口的工具栏中点击Sheet键，从而打开SeriesList（列出序列名）窗口，定义时间序列变量CP?和IP?，如下图。点击OK键，从而打开Pool（混合数据库）窗口，输入数据，输入完成后的情形见图。图11.3.3序列列表对话框图序列的堆栈形式数据表从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的3个地区。3.面板数据模型估计方法混合最小二乘（PooledOLS）估计（适用于混合模型）平均数（between）OLS估计（适用于混合模型和个体随机效应模型）离差变换（within）OLS估计（适用于个体固定效应回归模型）一阶差分（firstdifference）OLS估计（适用于

3、个体固定效应模型）可行GLS（feasibleGLS）估计（适用于随机效应模型）方差分析混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。4．面板数据模型检验与设定方法4.4Hausman检验原假设与备择假设是H0:个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型）H1:个体效应与回归变量相关（个体固定效应回归模型）个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。6．面板数据的单位根检验LLC检验是左单端检验，因为LLC=4.28>-1.65，所以存在单位根。6．面板数据的单位根检验6.3IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（1997,2002）（适用于不同根

4、（commonroot）情形）IPS检验是左单端检验，因为IPS=5.15>-1.65，所以存在单位根。6．面板数据的单位根检验6.4MW（Maddala-Wu）检验（1997），又称Fisher-ADF检验。（适用于不同根情形）IPS检验和LL检验的缺陷是只适用于平衡面板数据，为解决此问题，Maddala-Wu（1997）提出了组合pi值检验。其中pi表示ADF检验的显著性水平。6．面板数据的单位根检验7．面板数据模型的协整检验1.Pedroni检验包括4个统计量，7个检验方法其中5个检验拒绝原假设（无协整关系）7．面板数据模型的协整检验面板数据输入第二类方法建立面板数据类文件面板数据型

5、工作文件（panel）的估计窗口