证券从业2016后续培训--期权中希腊字母100分.doc

《证券从业2016后续培训--期权中希腊字母100分.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、一、单项选择题1.（）度量了期权价格对期权存续期的敏感性。    A.Delta    B.Theta    C.Vega    D.Rho    您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：2.其他条件不变的情况下，存续期越长，利率的影响越明显，期权的Rho的绝对值（）。    A.越大    B.越小    C.不变    D.以上都不正确    您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：3.当期权处于（）状态时，时间价值最大。    A.实值    B.虚值    C.平值    D.极端实值    您的答案：C题目

2、分数：10此题得分：10.0批注：4.当认沽期权处于极端实值状态，股票价格变动1元，内在价值（）变动趋向1元。    A.横向    B.正向    C.纵向    D.反向    您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题5.下列关于期权的Vega值的说法正确的是（）。    A.随着到期日的临近，Vega值逐渐减小    B.波动率越大，实值和虚值期权的Vega值越大，平值期权的Vega值相对较平稳    C.当期权处于平值时，Vega值最大    D.当期权处于平值时，Vega值最小    您的答案：B,A,

3、C题目分数：10此题得分：10.0批注：6.下列关于期权的Theta值说法正确的是（）。    A.当期权处于平值时，Theta值最小    B.平值期权Theta逐渐减小，时间价值加速流失    C.波动率越高，Theta值越小    D.一般情况下期权的Theta值均为负    您的答案：D,A,C,B题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题7.期权为平值时Gamma最大，Delta变化最快。（）    您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8.当认购期权处于极端实值时，时间价值将变小，Delta趋向0。（） 

4、   您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9.波动率越高，时间价值越大，期权的Theta值越小，相同存续期内时间价值流失越快。（）    一、单项选择题1.（）度量了期权价格对期权存续期的敏感性。    A.Delta    B.Theta    C.Vega    D.Rho    您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：2.其他条件不变的情况下，存续期越长，利率的影响越明显，期权的Rho的绝对值（）。    A.越大    B.越小    C.不变    D.以上都不正确    您的答案：A题目分数：10此

5、题得分：10.0批注：3.当期权处于（）状态时，时间价值最大。    A.实值    B.虚值    C.平值    D.极端实值    您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：4.当认沽期权处于极端实值状态，股票价格变动1元，内在价值（）变动趋向1元。    A.横向    B.正向    C.纵向    D.反向    您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题5.下列关于期权的Vega值的说法正确的是（）。    A.随着到期日的临近，Vega值逐渐减小    B.波动率越大，实值和虚值期权的Veg

6、a值越大，平值期权的Vega值相对较平稳    C.当期权处于平值时，Vega值最大    D.当期权处于平值时，Vega值最小    您的答案：B,A,C题目分数：10此题得分：10.0批注：6.下列关于期权的Theta值说法正确的是（）。    A.当期权处于平值时，Theta值最小    B.平值期权Theta逐渐减小，时间价值加速流失    C.波动率越高，Theta值越小    D.一般情况下期权的Theta值均为负    您的答案：D,A,C,B题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题7.期权为平值时Gamma最大，

7、Delta变化最快。（）    您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8.当认购期权处于极端实值时，时间价值将变小，Delta趋向0。（）    您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9.波动率越高，时间价值越大，期权的Theta值越小，相同存续期内时间价值流失越快。（）    您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：10.认购期权的Rho为正数，认沽期权的Rho为负数。（）    您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0试卷总批注：您的答案：正确题目分数：10此

8、题得分：10.0批注：10.认购期权的Rho为正数，认沽期权的Rho为负数。（）    您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0试卷总批注：