A股多维情绪指标集与仓位管理

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1、金融工程

2、专题报告目录索引一、市场情绪指标概述.......................................................4二、情绪指标介绍及择时测算.................................................4（一）成分股统计信息指标........................................................................................4（二）衍生品指标.........................................

3、.............................................................6（三）交易者行为指标.............................................................................................14（四）有效的情绪指标集合......................................................................................16三、多维指标下的仓位管理算法...........

4、...................................16（一）传统加权算法介绍.........................................................................................16（二）MD算法与其在情绪指标集上的应用.............................................................19四、仓位管理测算..........................................................21（一）

5、历史仓位测算.................................................................................................21（二）高低风险资产轮动测算..................................................................................21五、总结..................................................................23风险提示..............

6、....................................................23识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明2/24金融工程

7、专题报告图表索引图1：活力指数（沪深300指数）..........................................................................5图2：活力指数策略在沪深300指数MA10-50多空择时结果..................................5图3：B级基金折溢价率（沪深300指数）........................

8、.....................................7图4：B级基金折溢价率指标多空择时样本外测试结果..........................................7图5：基差变化情绪指标（沪深300指数）............................................................9图6：基差变化情绪指标多空择时样本外测试结果...............................................10图7：期权波动率微笑（左）和股票期权的波动率偏斜（右）........

9、....................11图8：VIX指数（沪深300指数）.........................................................................12图9：VIX指数（沪深300指数）.........................................................................13图10：二级市场重要股东净增持量（沪深300指数）.................