资源描述：
《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法(中国银行业监督.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法1摇267金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法(中国银行业监督管理委员会令2011年第1号)(中国银行业监督管理委员会2004年第1号令颁布实施。根据2006年12月28日中国银行业监督管理委员会第五十五次主席会议《关于修改掖金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法业的决定》修正。2011年,中国银行业监督管理委员会第101次主席会议《关于修改掖金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法业的决定》修订)第一章摇总摇摇则第一条摇为规范银行业金融机构衍生产品业务,有效控制银行业金融机构衍生产品业务风险
2、,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》及其他有关法律法规,制定本办法。第二条摇本办法所称银行业金融机构是指依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。依法设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司,以及经中国银行业监督管理委员会(以下简称中国银监会)批准设立的其他银行业金融机构从事衍生产品业务,适用本办法。第三条摇本办法所称衍生产品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,合约的基本种类包括远期、期货、掉期(互换
3、)和期权。衍生产品还包括具有远期、期货、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的混合金融工具。第四条摇本办法所称银行业金融机构衍生产品交易业务按照交易目的分为两类:(一)套期保值类衍生产品交易。即银行业金融机构主动发起,为规避自有资产、负债的信用风险、市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易。此类交易需符合套期会计规定,并划入银行账户管理。(二)非套期保值类衍生产品交易。即除套期保值类以外的衍生产品交易。包括由客户发起,银行业金融机构为满足客户需求提供的代客交易和银行业金融机构为对冲前述交易相关风险而进行的交易;银行业金融机构
4、为承担做市义务持续提供市场买、卖双边价格,并按其报价与其他市场参与者进行的做市交易;以及银行业金融机构主动发起,运用自有资金,根据对市场走势的判断,以获利为目的进行的自营交易。此类交易划入交易账户管理。第五条摇本办法所称客户是指除金融机构以外的个人客户和机构客户。银行业金融机构向客户销售的理财产品若具有衍生产品性质,其产品设计、交易、管理适用本办法,客户准入以及销售环节适用中国银监会关于理财业务的相关规定。对个人衍生产品交易的风险评估和销售环节适用个人理财业务的相关规定。第六条摇银行业金融机构开办衍生产品交易业务,应当经中
5、国银监会批准,接受中国1摇268金融机构管理卷:行政许可、市场准入银监会的监督与检查。获得衍生产品交易业务资格的银行业金融机构,应当从事与其自身风险管理能力相适应的业务活动。第七条摇银行业金融机构从事与外汇、商品、能源和股权有关的衍生产品交易以及场内衍生产品交易,应当具有中国银监会批准的衍生产品交易业务资格,并遵守国家外汇管理及其他相关规定。第二章摇市场准入管理第八条摇银行业金融机构开办衍生产品交易业务的资格分为以下两类:(一)基础类资格:只能从事套期保值类衍生产品交易;(二)普通类资格:除基础类资格可以从事的衍生产品交易
6、之外,还可以从事非套期保值类衍生产品交易。根据银行业金融机构的风险管理能力,监管部门可以对其具体的业务模式、产品种类等实施差别化资格管理。第九条摇银行业金融机构申请基础类资格,应当具备以下条件:(一)有健全的衍生产品交易风险管理制度和内部控制制度;(二)具有接受相关衍生产品交易技能专门培训半年以上、从事衍生产品或相关交易2年以上的交易人员至少2名,相关风险管理人员至少1名,风险模型研究人员或风险分析人员至少1名,熟悉套期会计操作程序和制度规范的人员至少1名,以上人员均需专岗专人,相互不得兼任,且无不良记录;(三)有适当的交
7、易场所和设备;(四)具有处理法律事务和负责内控合规检查的专业部门及相关专业人员;(五)满足中国银监会审慎监管指标要求;(六)中国银监会规定的其他条件。第十条摇银行业金融机构申请普通类资格,除具备上述基础类资格条件以外还需具备以下条件:(一)完善的衍生产品交易前、中、后台自动连接的业务处理系统和实时风险管理系统;(二)衍生产品交易业务主管人员应当具备5年以上直接参与衍生产品交易活动或风险管理的资历,且无不良记录;(三)严格的业务分离制度,确保套期保值类业务与非套期保值类业务的市场信息、风险管理、损益核算有效隔离;(四)完善的
8、市场风险、操作风险、信用风险等风险管理框架;(五)中国银监会规定的其他条件。第十一条摇外资银行开办衍生产品交易业务,应当向当地监管机构提交由授权签字人签署的申请材料,经审查同意后,报中国银监会审批。外商独资银行、中外合资银行应当由总行统一向当地监管机构提交申请材料;外国银行拟在中国境内两家以上分行开办衍
