2013-2014第二学期投资学复习大纲(1).doc

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1、2013-2014第二学期投资学复习大纲题型：单选题：1*10=10分多选题：1*10=10分判断题：1*10=10分问答题：10*2=20分计算题：8+20+6+9+7=50分公募发行的优点货币市场工具的种类证券投资基金的几种主要类型及特点资产相关系数计算远期利率无风险套利机会的零投资组合错估的股票会在多长时间收敛于其内在价值计算持有期收益率看跌期权卖方的最大损失资本资产定价模型中风险的测度金融期货的功能公司型基金与契约型基金的主要区别期权价格的主要影响因素及方向优先股的特征固定增长的红利贴现模型的前提条件什么是证券市场线债券的久期规则普

2、通股的定义证券交易所内证券交易的竞价原则投资者出售看跌期权的原因资本配置线的特点债券的凸性计算证券的阿尔法值储蓄增加与真实利率变动的关系被低估的证券与证券市场线的关系期权、期货的买方或卖方中，谁的潜在盈利有限股票看跌期权卖方会遭致的最大损失是多少公司型基金与契约型基金的主要区别影响债券价格对市场利率变化敏感性的要素有哪些阿尔法值与证券市场线的关系分离定理说明最优投资组合的构造可分解为哪两个相互独立的工作债券免疫的基本目的计算等价应税收益率计算夏普比利用CAPM计算贝塔值计算两股票的协方差，并说明是否具有风险对冲功能已知三种不同经济状态(概率

3、已知)下的A、B证券的收益率，试计算：(1)在一定资本配置比率的情况下的预期收益率；(2)已知市场方差、A、B与市场的协方差，试判断A、B是进攻型还是防御型股票；(3)已知无风险利率、市场预期收益率，应对A、B采取什么投资策略。计算封闭式基金的年度投资收益率有效投资组合所处的线(资本市场线、证券市场线、证券特征线、资本配置线)单指数模型与马克维茨模型的比较红利贴现模型中贴现率的组成部分股票的托宾Q值的长期趋势债券价格对利率的敏感性金融资产与实物资产在资产负债表中的区别基金持有人与基金管理人之间的关系APT与CAPM相比的优点债券价格与其必要

4、收益率之间的关系维持保证金的定义美式看涨期权的执行方式单指数模型的市场风险度量尺度资本资产定价模型的代数和几何形式如何利用CAPM判断价格误定，以及怎样利用价格误定进行投资债券的到期收益率是什么当债券到期收益率高于票面收益率时债券售价与票面额的比较计算投资期权的收益和利润，并画出购买看涨期权的收益和利润图说明确定一个完整的投资组合的基本步骤已知WD的公式，构建由股票基金E、债券基金D组成的最优风险投资组合计算最优资本配线下的报酬-波动比率(夏普比)计算贷款购买股票的保证金、维持保证金、投资收益率采用多阶段红利贴现模型(DDM)和资本资产定价

5、模型(CAPM)对股票进行估价，计算公司股票的必要收益率和股票的内在价值，比较公司股票的内在价值与当前市场价格。利用免疫的方法计算零息债券的期限、面值、市场价值债券的价格变动特点市价委托和限价委托的特点资本市场线与证券市场线的异同