基于小波多尺度分析的股票价格组合预测方法.pdf

《基于小波多尺度分析的股票价格组合预测方法.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、第14卷第6期工业工程Vol．14No．62011年12月IndustrialEngineeringJournalDecember2011基于小波多尺度分析的股票价格组合预测方法肖燕君，张华，任若恩(北京航空航天大学经济管理学院，北京100191)摘要:股票价格是众多因素影响的综合结果，波动规律异常

2、复杂，属于典型的非平稳时间序列。为了对股价进行更有效的预测，提出一种基于小波分析、灰色残差GM(1，1)模型和AR模型的组合预测方法。运用小波分解算法，将股价序列分解成不同尺度上的逼近信号和细节信号，分别重构成低频序列和高频序列，即股价的趋势项和随机项。根据低频序列和高频序列的不同特性，分别采用灰色残差模型和自回归模型对未来股价进行预测，重新组合生成预测价格。实证研究结果表明，该方法比传统的股价预测方法具有更高的预测精度。关键词:小波分析;灰色残差模型;自回归模型;预测中图分类号:F201文献标志

3、码:A文章编号:1007-7375(2011)06-0133-05CombinedPredictionMethodofStockPriceBasedonWaveletMulti-ScaleAnalysisXiaoYan-jun，ZhangHua，RenRuo-en(SchoolofEconomicsandManagement，BeijingUniversityofAeronauticsandAstronautics，Beijing100191，China)Abstract:Stockpriceis

4、affectedbyalargenumberoffactorsandisatypicalnon-stationarytimeseries．Inordertopredictthestockpricemoreaccurately，acombinedpredictionmethodisproposedbycombi-ningthewaveletanalysis，remanetGM(1，1)model，andautoregressive(AR)model．Byusingthewaveletdecompos

5、ingalgorithm，thestockpriceisapproximatelydecomposedintoanumberofsignalsofdifferentscales．Then，thesesignalsarereconstructedtoformanumberoflowandhighfrequencytimese-rialscalledthetendencypartandrandompartofthestockpricedata．Theseserialsareusedforstockpr

6、icepredictionbyusingremanetGM(1，1)andARmodels，respectively，withrespecttotheirdifferentfea-tures．Thepredictedresultsofallserialsarecombinedintothefinalpredictionprice．Asshownintheex-perimentalresultobtainedfromanexample，bytheproposedmethod，thepredictio

7、naccuracyishigherthanthatobtainedbythetraditionalones．Keywords:waveletanalysis;remanetGM(1，1)model;autoregressive(AR)model;prediction股票价格预测的准确性为投资者倍加关注，也期和长期交易者等等。不同类型的交易者以不同的是政府部门对市场有效监管的依据。目前，对股价时间尺度来看待和影响市场，如短期交易者只关注的预测已有许多方法，但仍存在着某些不尽如人意市场短期的价格变化，

8、其行为所引起的价格波动只［1-7］的地方，究其原因在于股市是一个复杂系统，由具有短期的记忆;长期交易者关注市场长期范围内于各种因素交织在一起，使得股价时序变得复杂，因的价格变化，其行为所引起的价格波动也相应具有［8］此难以预测。Peter等指出金融市场包括股票市长期的记忆。由于不同类型交易者的投资理念、受场是由不同投资时间水平的交易者组成，如短期、中影响因素及投资策略不同，他们所引起的股价波动收稿日期:2010-11-05基金项目:国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目(70