中国商业银行的收入结构及其对银行风险的影响研究.pdf

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1、O058中国商业银行的收入结构及其对银行风险的影响研究ResearchonChineseCommercialBanks’IncomeStructureandItsImpactonBankRisk专业名称：金融学申请人姓名：李琳导师姓名：周开国副教授答辩委员会(签名)主席：委员：、扩冲／)秘稚么、雨＼◇瓦．：1i’4·，1k‘学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。

2、对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。11P学位论文作者签名：冬摒和日期：70fo年r月％日学位论文使用授权声明本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆、院系资料室被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文。保密论文保密期满后，适用本声明。学位论

3、文作者签名：鸯研弘日期：'IQ年』月砚日导师签名：日期pfo中国商业银行的收入结构及其对银行风险的影响研究专业：金融学硕士生：李琳指导老师：周开国副教授摘要随着世界金融一体化进程的持续加快以及我国加入世贸组织后金融市场的逐步开放，我国商业银行仅依靠传统的利息收入难以实现银行规模的扩大和应对外资银行进入及其它非银行金融机构造成的同益激烈的竞争。在此背景下，我国商业银行越来越重视非传统银行业务的发展，不断加大非利息业务的开拓力度，大力发展电子银行、资金交易、现金管理、企业年金、资产信托、财务顾问、代理结算、投资银

4、行等非利息收入业务，对银行收入结构进行调整，不断优化收入结构。2009年，面对国际金融危机和国内经济增长放缓，以及利差收窄等因素对银行利润增长的不利影响，我国各商业银行通过加快业务创新和转变发展方式，实现了净利润增长的良好经营业绩，并且收入结构进一步得到明显改善，非利息收入占比显著提高。不同于以往文献专注于收入结构与银行绩效关系的研究，本文基于资产组合理论关于多元化组合可能分散风险的观点，对我国商业银行非利息收入占比提高与银行风险变化之间的关系进行实证研究。本文首先将研究近十几年来我国商业银行收入结构转型道路

5、，对现阶段商业银行收入结构状况进行总结阐述，然后非利息业务可能带来的风险问题，并建立衡量银行收入结构变化和银行风险的指标，选择数据样本，进行实证研究。实证部分首先利用14家商业银行12年的数据建立面板回归模型，初步探讨收入结构变化对商业银行JxL险的影响。在此基础上，再根据资产组合理论对银行整体经营jxL险进行进一步的分解，试图更深一步地探讨收入结构的改变与银行风险变化之间的关系。最后在实证结果的基础上，在银行风险控制方面对我国商业银行收入结构转型提出有建设性的意见。实证结果表明，我国商业银行收入结构变化与银

6、行风险问的关系并不显著，营业风险的降低主要归因于利息收入波动风险减小，而随着非利息收入占比的提-F^■Ir--，，●F、高，非利息收入风险反而增加，对总风险的贡献值增加。这个结果对我国商业银行在进行收入结构调整时考虑风险问题有所启示：通过收入结构多元化来分散风险时，利息业务与非利息业务的相关度越小，业务组合分散风险的能力就越强；同时还要控制各项目本身的风险值。关键词：收入结构商业银行风险资产组合理论ResearchonCMaster：LiLinSupervisor：AssociateProfessorZhou

7、KaiguoAbstractWiththeaccelerationofglobalfinancialintegrationandChina’SincreasinglyopenfinancialmarketsinceenteringWTO，itbecomesdifficultforChina’Scommercialbankstoachievescaleexpansionandcopewiththeintensivecompetitionbymerelyrelyingontraditionalinterestin

8、come，especiallyafterforeignbanksareallowedtooperateinmainlandChina．Asaresult，China’Scommercialbanksstartthenon—traditionalbusinessesastheyexpandtheirfootprintinelectronicbanking，treasuryactivity,cashma