含金融衍生产品之基金投资组合风险与绩效管理策略幻灯片.ppt

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1、含金融衍生产品之基金投资组合的风险与绩效管理策略国泰基金管理有限公司刘勤基金投资数量分析的技术实施目标：以风险调整的绩效为核心实现：实时风险与绩效管理关键问题如何理解基金投资和数量分析概况：基金持有人的期望或偏好基金投资的标的和运作目标基金投资的信息披露制度对投资策略的影响基金投资数量分析的关注点：投资的目标和持有人的需求投资标的的特征投资运作的过程如何获取风险调整后的绩效提升关键点：有效、稳健的收益预测和分析有效、稳健的风险控制和管理有效、稳健的成本控制有效、稳健的过程控制获取风险调整后绩效提升的关键点数量分析技术的关键点：需要把握投资循环过程是什么？如何

2、过程监控？了解投资组合的构成成分是什么？属性是什么？组合构建考虑到可实现了吗？构建的组合具有稳健性吗？……含金融衍生产品基金投资组合的数量分析哪些基金将投资金融衍生产品？基金投资金融衍生产品采用套期保值、风险对冲、套利还是其他策略？含金融衍生产品之基金投资组合的基本数量分析是哪些？如何揭示含金融衍生产品之基金投资组合的风险与绩效？……现状和挑战包含金融衍生产品的基金投资组合的基本数量分析准备好了吗？投资组合的估值投资组合的风险刻画投资组合的调仓策略基金投资组合的执行……配合策略的技术实现准备好数据（将要用到什么数据？）想清楚估值方法（了解组合的基本状况吗？）

3、确定风险管理体系（选用的指标有用吗？）确立投资流程和过程监控体系（覆盖到各个细节了吗？）准备好执行系统（能够保证想到就能做到吗？）……策略实施的核心技术是什么？高速的金融数据传输技术高效的金融数据表达技术高性能的金融计算技术您准备好了吗？