广发基金管理有限公司.pdf

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1、广发基金管理有限公司广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）季度报告(2005年第2号)刊登报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报刊登日期：2005年10月28日广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）季度报告(2005年第2号)一、重要提示广发基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2005年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值

2、表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。二、基金产品概况基金简称：广发小盘基金运作方式：上市契约型开放式基金合同生效日：2005年2月2日截止2005年9月30日本基金份额总额：832,358,405.17份投资目标：依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长，通过投资于具有高成长性的小市值公司股票，以

3、寻求资本的长期增值。投资策略：1、资产配置区间：股票资产配置比例为60%-95%，债券资产配置比例为0-15%，现金大于等于5%。2、决策依据以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。3、股票投资管理的方法与标准本基金在投资策略上采取小市值成长导向型，主要投资于基本面良好，具有高成长性的小市值公司股票。4、债券投资策略债券投资策略包括：利率预测、收益率曲线模拟、资产配置和债券分析。业绩比较基准：天相小市值指数。风险收益特征：较高风险，较高收益。基金管理人：广发基金管理有限

4、公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标单位：元本期基金净收益-10,571,383.1基金份额本期净收益(加权)-0.0103期末基金资产净值830,420,024.92期末基金份额净值0.9977注：所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本表中财务数据未经审计。（二）基金净值表现1.本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表净值增长业绩比较基业绩比较基准净值增长阶段率标准差准收益率收益率标准差率

5、(1)(1)-(3)(2)-(4)(2)(3)(4)过去3个10.16%0.01109.11%0.01761.05%-0.0066月2.本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图13.07%9.26%5.45%1.65%-2.16%-5.97%-9.78%-13.59%-17.39%-21.20%-25.01%2005-2-22005-3-22005-6-82005-7-62005-8-32005-2-162005-3-162005-3-302005-4-132005-4-272005-5-1120

6、05-5-252005-6-222005-7-202005-8-172005-8-312005-9-142005-9-28业绩比较基准收益率广发小盘成长基金净值增长率注：1、业绩比较基准：天相小市值指数；2、本基金基金合同于2005年2月2日正式生效，截至本报告披露时点未满一年。四、管理人报告（一）基金经理小组成员情况：陈仕德：投资管理部副总经理，男，经济学硕士，13年证券从业经验，曾任原广发基金资产管理部副总经理兼广东广发基金和原广发基金的基金经理、广东国际信托投资公司基金部和广信基金托管组负责人。江涌，男，经济学、法学双学

7、士，6年证券从业经验，曾任广发证券深圳业务总部研究部研究员，本公司研究发展部行业研究员。（二）基金运作合规性声明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。（三）市场情况及基金运作回顾1．市场回顾本季度，随着股改从试点到

8、全面推进，A股市场也经历了一个先抑后扬的过程。市场的脉搏基本上随着股改的进程起舞。总体来看,股改开展后,市场信心逐渐增强,场外资金入场的意愿加大,随着新增资金的入市,市场在本季度走出一波上扬行情,交易也较上半年活跃。报告期内上证综指上涨6.9%;深证综指上涨8.1%。从市场运