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1、交银施罗德增利债券证券投资基金2009年第1季度报告2009年3月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年四月二十一日第1页共12页§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原
2、则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。§2基金产品概况基金简称交银增利债券基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年3月31日报告期末基金份额总额6,449,977,851.88份本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，自下而上个券选配，在投资目标控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下，主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券，
3、实现基金资产的长期稳定增长。本基金在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自投资策略上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置，自下而上地配置债券类属和精选个券。业绩比较基准中债企业债总指数本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中风险收益特征等风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金。第2页共12页基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属两级基金的基金简称交银增利债券A/B交银增利债券C519680(前端)、519681（后下属两级基金的交易
4、代码519682端）报告期末下属两级基金的份额3,598,894,570.82份2,851,083,281.06份总额注：本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2009年1月1日-2009年3月31日)主要财务指标交银增利债券A/B交银增利债券C1.本期已实现收益203,496,012.46144,355,680.242.本期利润-13,672,704.28-14,741,737.263
5、.加权平均基金份额本期-0.0028-0.0042利润4.期末基金资产净值3,818,671,536.133,025,125,737.655.期末基金份额净值1.06111.0610注：1、本基金A/B类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、交银增利债券A/B：净值增业绩
6、比业绩比净值增阶段长率标较基准较基准①－③②－④长率①准差②收益率收益率第3页共12页③标准差④过去三个月0.21%0.18%-0.86%0.18%1.07%0.00%自基金合同生效13.28%0.19%8.90%0.28%4.38%-0.09%起至今2、交银增利债券C：业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①－③②－④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月0.09%0.18%-0.86%0.18%0.95%0.00%自基金合同生效12.76%0.19%8.90%0.28%3.86%-0.09%起至今3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长
7、率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较交银施罗德增利债券证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年3月31日至2009年3月31日）1．交银增利债券A/B第4页共12页注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年3月31日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。2．交银增利债券C注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年3月31日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。第5页共12页§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介
8、任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任
