2011年12月31日 基金管理人诺安基金管理有限公司 基金托管人.pdf

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1、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2011年第4季度报告2011年12月31日基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2012年1月20日诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2011年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人

2、承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况2.1基金基本情况基金简称诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)交易代码163208基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2011年9月27日报告期末基金份额总额868,253,761.78份在有效控制组合风险的前提下，通过在全球范围内精选优质的石投

3、资目标油、天然气等能源行业类基金（包括ETF）以及公司股票进行投资，为投资者实现基金资产的长期稳定增值。本基金具体的投资策略由资产配置策略，“核心”组合投资策略，“卫星”组合投资策略，债券投资策略和现金管理策略五部分构成。1、资产配置策略本基金在资产配置上采用“双重配置”策略。第一层是大类资产类别配置，第二层是在权益类资产内的“核心”组合和“卫投资策略星”组合的配置。权益类资产包括基金（包括ETF）和股票。2、“核心”组合投资策略在“核心”组合中，本基金将主要投资于石油天然气等能源行业基金，主要包括：（1）以跟踪石油、天然气等能源类行业公司股票指数为投资目标的ETF及指数

4、基金；（2）以超越石油、天然气等能源类行业公司股票指数为投资目标的主动管理型基金。3、“卫星”组合投资策略第2页共10页诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2011年第4季度报告在“卫星”组合中，本基金将主要投资于：（1）以跟踪石油、天然气等能源品商品价格或商品价格指数为投资目标的能源类商品ETF；（2）全球范围内优质的石油、天然气等能源类公司股票。4、债券投资策略本基金将在全球范围内进行债券资产配置，根据基金管理人的债券选择标准，运用相应的债券投资策略，构造债券组合。5、现金管理策略现金管理是本基金投资管理的一个重要环节，主要包含以下三个方面的内容：现金流预测、现金

5、持有比例管理、现金资产收益管理。标普能源行业指数（净收益）（S&P500EnergySectorIndex业绩比较基准（NTR））本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业基风险收益特征金（包括ETF）及公司股票，在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司注：本基金上市交易的证券交易所为“深圳证券交易所”,基金的场内交易简称为“诺安油气”,交易代码为“163208”。2.2境外投资顾问和境外资产托管人项目境外投资顾问境外资产托管人英文无BrownBrothersHarriman&Co.名称

6、中文无布朗兄弟哈里曼银行§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期（2011年10月1日－2011年12月31主要财务指标日）1.本期已实现收益3,634,300.142.本期利润3,742,155.563.加权平均基金份额本期利润0.00404.期末基金资产净值871,785,016.455.期末基金份额净值1.004注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价

7、值变动收益。第3页共10页诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2011年第4季度报告3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收阶段①－③②－④长率①标准差②收益率③益率标准差④过去三0.40%0.04%17.02%2.32%-16.62%-2.28%个月注：本基金的业绩比较基准为：标普能源行业指数（净收益）（S&P500EnergySectorIndex（NTR））。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比