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1、诺安中小盘精选股票型证券投资基金2010年年度报告摘要诺安中小盘精选股票型证券投资基金2010年年度报告摘要2010年12月31日基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2011年3月29日1诺安中小盘精选股票型证券投资基金2010年年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月25日复核了本报告
2、中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本基金基金合同于2010年4月28日生效,报告期自2010年4月28日起至12月31日止。§2基金简介2.1基金基本情况基金简称诺安中小盘精选股票基金主代码320011基金运作方式契约型开放式基金合同生效
3、日2010年4月28日基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,317,865,904.64份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小市值股票的投资,在投资目标有效控制组合风险的基础上,力图实现基金资产的长期稳定增值。本基金的投资策略分为四部分:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略以及权证投资策略。(1)资产配置策略本基金将运用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方法,根据市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择达到在承受一定风
4、险的前提投资策略下获取较高收益的资产组合。(2)股票投资策略本基金的股票投资策略分三步进行,首先是确定基本股票池,其次是进行个股基本面鉴别,最后是股票组合最终确认。(3)债券投资策略本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具体包括利率预测策略(Interestrateanticipation)、收益率曲线预测策略、溢价分2诺安中小盘精选股票型证券投资基金2010年年度报告摘要析策略(Yieldspreadanalysis)以及个券估值策略(Valuationanalysis)等。(4)权证投资策略本基金的权证投资部分主要运用的投资策略包括:价值发现策略和价差策略。作为辅助性投资工
5、具,本基金会结合自身资产状况审慎投资于权证资产,力图获得最佳风险调整收益。业绩比较基准(60%×天相中盘指数+40%×天相小盘指数)×80%+20%×中证全债指数风险收益特征本基金为股票型基金,预期风险和收益都处于较高水平。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称诺安基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名陈勇赵会军信息披露负责人联系电话0755-83026688010-66105799电子邮箱info@lionfund.com.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话400-888-899895588传真0755-83026677010-66105
6、7982.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.lionfund.com.cn深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺基金年度报告备置地点安基金管理有限公司§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元2010年04月28日（基金合同生效日）至2010年3.1.1期间数据和指标12月31日本期已实现收益159,306,106.96本期利润144,320,461.39加权平均基金份额本期利润0.1448本期基金份额净值增长率26.93%3.1.2期末数据和指标2010年末期末可供分配基金份额利润0.1636期末
7、基金资产净值1,585,868,165.37期末基金份额净值1.203注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3诺安中小盘精选股票型证券投资基金2010年年度报告摘要④本基金基金
