股指期货持仓分析.pdf

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1、2010.08.16股指期货持仓分析合约开始移仓持仓总量增加今日大盘放量上攻，收于2661.71点，涨幅2.11%。沪深300指数收于2922.08点，上涨66.54点，涨幅2.33%。主力合约IF1008全天收于2927.6点，上涨76.8点，成交27.0万手，由于本周08合约将交割，IF1008今日成交量较上一交易日减少近3万余手。今日收盘，主力合约IF1008持仓量为16892手，较上一交易日减少836手，但IF1009合约较前一交易日增仓2886手，因此期指持仓量较昨日有所增加。其中前二十多空持仓统计情况显示，前二十共持买单量12583手，

2、前二十共持卖单12515手，持仓较均衡，微幅净多68手，其中上一交易日小幅净空101手。前二十多﹑空单持仓集中度分别为74.49%，74.09%，多单集中度较上一交易日上升1.72个百分点，空单集中度较上一交易日上升0.75个百分点。市场前五持仓统计共持买单5982手，持卖单6071手。前五持仓净空量大幅缩减，净空不足百手，而前一交易日为净空1028手。前五多单集中度为35.41%，空单集中度为35.94%；前五多单集中度较上一交易日上升4.48个百分点，前五空单集中度下降0.79个百分点。从重点会员持仓情况来看，空头主力国泰君安今日略减卖单并略增

3、买单，净空量缩减至753手。多头主力浙江永安今日已退出卖单前二十，而买单却增加百余手，从而扩大了其净多量。09合约持仓数据同样显示，浙江永安净多千余手。从上述主力持仓变化来看，建议投资者保持多头思维。美尔雅金融小组王旺图1：每日多、空持仓前20统计2500077%每日多﹑空持仓前20统计75%2000073%1500071%1000069%500067%065%07130714071507160719072007210722072307260727072807290730080208030804080508060809081008110812081

4、30816持买单量持卖单量前20空单持仓集中度(右轴)前20多单持仓集中度(右轴)数据来源：CFFEX,美尔雅期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2010.08.16股指期货持仓分析图2：每日多、空持仓前20净量25003000每日多﹑空持仓前20净量情况2000290015001000280050027000-5002600-10002500-1500-200024000713071407150716071907200721072207230726072707280729073008020803080408050806080908100811

5、081208130816持仓净量当日净量变化HS300收盘(右轴)数据来源：CFFEX,美尔雅期货研究图3：每日多、空持仓前5统计1200043%每日多﹑空持仓前5统计41%1000039%800037%35%600033%400031%29%200027%025%0713071507190721072307270729080208040806081008120816持买单量持卖单量前5空单持仓集中度(右轴)前5多单持仓集中度(右轴)数据来源：CFFEX,美尔雅期货研究图4：每日多、空持仓前5净量20003000每日多﹑空持仓前5净量情况15002

6、9001000280050002700-5002600-10002500-1500-200024000713071407150716071907200721072207230726072707280729073008020803080408050806080908100811081208130816持仓净量当日净量变化HS300收盘(右轴)数据来源：CFFEX,美尔雅期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2010.08.16股指期货持仓分析表1：今日主力合约结算会员成交持仓排名合约:IF1008交易日期:20100816成交量排名持买单量排名持卖

7、单量排名比上比上比上交交易交易名易日增名会员简持买单日增名持卖日增次会员简称成交量减次称量减次会员简称单量减1国泰君安5858810431国泰君安20183501国泰君安2771-2462海通期货461903562长城伟业1266-1682长城伟业1213-433长城伟业34749-52263浙江永安10321113广发期货738-494广发期货27796-26624光大期货9213624海通期货7132435银河期货27464-19675银河期货745525大华期货6363416天琪期货1962915656海通期货603-776南华期货57719

8、47鲁证期货19518-31037申银万国5992137中国国际565208南华期货15607-12848广发期货584-