价格随机变化的企业原料采购库存模型研究.pdf

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1、20l2年第l8期s。i。。。dT。熏臻。m。tR。。眦hdoi：10．3969／j．issn．1000—7695．2012．18．051价格随机变化的企业原料采购库存模型研究陈素芬，陈远高，刘南(1．浙江大学管理学院，浙江杭州I310058；2．浙江财经学院信息学院，浙江杭州310018)摘要：假设在有限期内企业以利润最大化为目标函数，原材料采购价格的随机变化服从布朗运动，研究企业原料采购的最优库存决策问题。当考虑到要素价格变动时，决策人的最优库存优化决策是反向的；当生产要素的产出弹性比较大时，企业也会减少该要素的库存；产品价格波动与最优库存呈正相关关系。关键词：采购库存模型；原材料价

2、格；布朗运动；最优库存中图分类号：C939；C964文献标识码：A文章编号：1000—7695(2012)18—0231—04AnalysisonPurchase——inventoryModelwithStochasticPriceCHENSufen，CHENYuangao，LIUNan(1．SchoolofManagement，ZhejiangUniversity，Hangzhou310058，China；2．SchoolofInformation，ZhejiangUniversityofFinance＆Economics，Hangzhou310018，China)Abstract：T

3、hepapersupposesthatthepurchasingcostisstochastic，whichfollowsBrownianMotionsandinfinitehori—zon，theobjectiveofthefirmistomaximizetheprofit．Whenconsideringthefactorsofpricefluctuating，thedecision—makerwillchoosetheoptimalinventorywiddershins．Whentheelasticityofproductionelementsoftheoutputislarge，

4、theenterprisewillalsoreducetheelementsoftheinventory．Thepriceofproductispositivelyrelatedtotheoptimalinventory—production．Keywords：purchase—inventorymodel；rawmaterialprice；Brownianmotion；optimalinventory(1959)研究了价格波动的市场上原材料采购模型，1引言却没有证明(S，S)策略的最优性。Kalymon近年来，中国制造业面临的困难之一就是国际(1971)研究了单项产品多时期库存模型，假

5、设未来与国内市场上原材料价格的飞速上涨。根据中国国价格的变化是服从马尔科夫随机过程。际电子商务网的统计数据显示，近年来铁矿石上涨Thorstenson和Huhman(1992)、Schwartz和幅度达90％、化工原料上涨幅度达50％、棉纱涨幅Smith(2000)从价格波动影响因素的角度出发研究达40％、原油涨幅达32％。例如铁矿石作为钢铁生了库存模型。Gavirneni(2004)假设采购价格的变产最主要的原材料之一，其价格变化对于钢材价格化都服从马尔科夫转移过程的周期性检查库存控制影响巨大。根据人民网的统计数据显示，1__9月重问题。Arnold等(2009)运用确定性最优控制方法

6、点大中型钢铁企业销售利润率仅为2．99％，整个钢解答了企业最优采购以及库存政策问题，当企业面铁行业处于严重的高成本、低利润状态。原材料价临采购价格和持有成本的长期波动。Berling(2008)格的剧烈波动对企业经营决策带来了极大的困难。假设采购价格遵循均值回归Ornstein—Uhlenbeck随企业面对原料价格的波动，通常采取对冲策略，而机过程，在确定性需求是确定条件下建立了一个周往往缺乏在价格波动条件下合理的采购策略。因此，期性库存检查模型，忽略了需求本身的随机性变化。在当前原材料价格不断上涨的经济环境下，研究原总体而言，上述研究几乎都是采用成本最小化料价格随机波动的采购库存模型具

7、有重要的现实意为目标函数。在库存控制模型中，目标函数采用成义。本最小化或利润最大化，对于企业库存的最优决策然而，我们发现已有文献对于原料价格随机变而言是有显著区别的。如Berling等(2005)以及化条件下的库存采购模型关注较少。Fabian等Berling等(2008，2010)采用成本最小化的研究视收稿日期：2011—11—21。修回日期：2012—02一O7基金项目：教育部人文社会科学研究青年基金项目“混合渠道供应链中的服务