计量经济学课件5.ppt

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1、第五章模型的建立与估计中的问题及对策1本章主要介绍以下内容：第一节误设定第二节多重共线性第三节异方差性第四节自相关2采用普通最小二乘法，估计线性回归模型的参数从而得到OLS估计量，要使估计量具有令人满意的性质，线性回归模型必须满足一组假设条件。在实践中，如果某些假设条件不能满足，则OLS法就不再适用于模型的估计。在这种情况下，分析方法就需要改变。3实践中可能碰到的一些常见问题如下：l误设定（Misspecification或specificationerror）l多重共线性（Multicollinearity）l异方差性（Heteroscedasticity）l自

2、相关（Autocorrelation）本章将对上述问题作简要讨论，主要介绍问题的后果、检测方法和解决途径。4第一节误设定采用OLS法估计模型时，实际上有一个隐含的假设，即模型是正确设定的。这包括两方面的含义：函数形式设定正确和解释变量选择正确。但在实践中这个假设却不一定能实现。可能犯下列三个方面的错误：选择错误的函数形式遗漏有关的解释变量包括无关的解释变量从而造成所谓的“误设定”问题。5一.选择错误的函数形式这类错误中比较常见的是将非线性关系作为线性关系处理。函数形式选择错误，所建立的模型便无法反映所研究现象的实际情况，会产生很严重的后果。除了双对数模型，下面再介

3、绍几种比较常见的非线性回归模型。这几种模型是：半对数模型，双曲函数模型和多项式回归模型。61.半对数模型因变量和解释变量中一个为对数形式而另一个为线性的模型。因变量为对数形式的称为对数-线性模型(log-linmodel)。解释变量为对数形式的称为线性-对数模型(lin-logmodel)。先介绍前者，其形式如下:对数-线性模型中,斜率的含义是Y的百分比变动,即解释变量X变动一个单位引起的因变量Y的百分比变动。利用微分可以得出:7这表明，斜率度量的是解释变量X的单位变动所引起的因变量Y的相对变动，即Y的增长率。由于对数-线性模型中斜率系数的这一含义，因而也叫增长模

4、型(growthmodel)。增长模型通常用于测度所关心的经济变量（如GDP）的增长率。例如，可以通过估计下面的半对数模型得到一国GDP的年平均增长率的估计值，这里t为时间趋势变量。8实例：1973-1987年间美国未偿付消费者信贷的增长下表给出了1973-1987年间美国未偿付消费者信贷的数据，Y单位为百万美元表示未偿付消费者信贷额，t表示年份数，试估计未偿付消费者信贷的年增长率并进行分析。9年份Yt年份Yt1973190601119813665979197419936521982381115101975204963319834303821119762281

5、6241984511768121977263808519855924091319783082726198664605514197934750771987685545151980349386810要估计未偿付消费者信贷的年增长率，即估计以下模型：lnYt=1+2t+ut根据以上数据得到回归结果如下：11回归系数均是统计显著的，回归方程显著成立。对回归结果解释如下：回归系数0.0946表示未偿付消费者信贷Y的年增长率为9.46%.对截距12.007解释如下，当t=0时，lnY0=12.007，即当t=0时，Y0≈163911.7，即1973年初未偿付消费者信贷量为

6、163911.7百万美元。12线性-对数模型的形式如下：可用微分得到因此这表明上式表明，Y的绝对变动量等于乘以X的相对变动量。因此,线性-对数模型通常用于研究解释变量每变动1%引起的因变量的绝对变动量是多少这类问题。13实例：1973-1987年美国GNP与货币供给间的关系下表给出了1973-1987年间美国GNP与货币供给的数据，Y表示GNP，X表示货币供给用M2度量单位均为亿美元。试估计货币供给每增加一个百分点，GNP的绝对变动量。14年份YX年份YX19731359.3861.019813052.61795.519741472.8908.51982316

7、6.01954.019751598.41023.219833405.72185.219761782.81163.719843772.22363.619771990.51286.719854014.92562.619782249.71389.019864240.32807.719792508.21500.219874526.72901.019802723.01633.115根据以上数据估计以下模型：Yt=1+2lnXt+ut得到回归结果如下：16回归系数均是统计显著的，回归方程显著成立。对回归结果解释如下：回归系数2584.8表示货币供给每增加一个百分点，GNP

8、的绝对变化