通货膨胀情形下财产险准备金的风险分析.pdf

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1、目录中文摘要Abstraet引言圣0.1研究背景0.1.1财产保险的定义..…0.1.2财产保险在中国的发展[’〕0.1.3财产保险研究的特点荟0.2本文的研究内容·……0.2.1研究的内容0.2.2国内外相关研究现状二0.2.3本文结构和创新..…第一章分离估算法简介如.1考虑外来影响因子的分离估算法虽1.2简单分离估算模型的极大似然估计·…第二章通货膨胀率模型的建立与责任准备金的估计8夸2.1变量的定义8荟2.2通货膨胀率的基本模型8圣2.3准备金方差的公式推导92.3.1通货膨胀指数的方差及协方差..…92.3.2累计通货膨胀率的方差及协方差132.3.3单个同质流量三角

2、形准备金的方差二l6l72.3.4两个非同质流量三角形户，沪的协方差圣2.4通货膨胀情形下对财产险准备金影响的估计l7目录第三章数值实例2︶2J气，、2内2n0n︶气1︸︶、U如.1考虑通货膨胀的传统链梯法妇.2本文准备金估计方法的应用第四章总结参考文献致谢中文摘要责任准备金是保险公司资产负债表中金额最大的一项负债.责任准备金的计提直接影响到保险公司自身的经营和利润的分布，同时也是对被保险人利益的保障，因而一直受到监管部门的重视.提取过多的准备金会导致保险公司因流动资金不足而使其经营困难，无法开展新业务;而计提过少的准备金又可能会导致保险公司无充分的资金予以被保险人赔付.因此，

3、如何基于历史数据来对未来进行预测，准确估计准备金，且保证准备金的充足性是最为关键的、也是最受关注的问题.进一步地，我们不仅希望知道准备金的估计值，更希望了解准备金的波动情况，这样有利于财产保险公司的经营管理、风险控制，具有一定的现实意义.本文主要是研究通货膨胀影响下财产保险准备金的估计及风险分析.目前，很多关于准备金的估算方法都是着眼于历史，力图从经验数据的表象中得到阐述准备金发展规律的信息.而本文则是从准备金波动的内部机理出发，找出典型的影响因子一通货膨胀.在假定膨胀因子为AR入1A(p，q)平稳序列的条件下，研究准备金的方差和协方差大小，从而解释准备金的波动.关键词:通货膨

4、胀率;财产保险责任准备金;时间序列;方差;协方差.中图分类号:029AbstraCtRese介e15eritiealforsuPervisors，theinsuredandinsurers.ForaninsuraneecomPany，此serve15thelargestliabilityandhasgreatinflueneeontheoPeration.KeePingsufficientrese卿ewoulddogoodtoinsurersortheinsured.50it15meaningfultoestimaterese卿esanditsvariationinordert

5、oensuretheadequaeyofreservesandeontrolitsrisk.ThisPaPerfoeusesonthevarianeeandeovarianeeofreservesbasedoninfiationmod-els.Therearemanystatistiesanddeterministiemodels，likeehain一laddermethod，toforeeastthefutureliabilities.InthisPaper，thelogarithmof(1+inflationrates)15assumedtobeautoregressive

6、movingaverageseries，andthevarianeeandeovarianeeofreservearederivedbasedonthisassumPtion.Keywords:Infiationrate:Reserve二Time一Series:、乞rianee:Covarianee.CLCClassificationCod:029IV引言如.1研究背景如.1.1财产保险的定义财产保险是我国保险立法按保险业务范围划分的两大主要保险类别之一财产保险以财产以及相关利益和损害赔偿责任为保险标的，以自然灾害、意外伤害为保险责任，以补偿被保险人的经济损失为基本目的.需要指

7、出的是，保险的目的是为了一定程度上降低事故发生时造成的损失，也就是说事故的赔付额不会多于总的损失.如.1.2财产保险在中国的发展【’]新中国成立前，我国财产保险业先后经历了外商财产保险公司的垄断时期及民族则一产保险业的发展时期.新中国成立初期，中央人民政府开始着手对新中国成立前保险市场进行整顿.与此同时，1949年10月20日中国人民保险公司作为全国性的统一集中的国营保险公司正式成立，开展为国民经济各部门服务的各种保险业务，主要是以国家机关、国营企业财产为承保对象的火灾保险和运输保险.20世