_附件流动性覆盖率LCR计算表格doc附件.doc

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1、附件1：　　　　流动性覆盖率（LCR）计算表　　　　　填报单位：年月日单位：元项目序号期末金额折算率折算后金额优质流动性资产1　　　其中：货币资金注12　100%　结算备付金3　100%　国债、中央银行票据4　100%　减：已冻结或质押部分5　100%　金融债券、地方政府债6　98%　减：已冻结或质押部分7　98%　信用评级AAA级的信用债券注28　96%　减：已冻结或质押部分9　96%　信用评级AAA级以下，AA-级（含）以上的信用债券注310　92%　减：已冻结或质押部分11　92%　上海180指数、深圳1

2、00指数、沪深300指数成分股注412　50%　　减：已冻结或质押部分1350%14未来30日现金流出15　　　1.30日内到期的负债现金流出16　　　短期借款17　100%　拆入资金18　100%　卖出回购（按质押物分类）注519　　　其中：国债、中央银行票据20　0%　金融债券、地方政府债21　2%　信用评级AAA级的信用债券注222　4%　信用评级AAA级以下，AA-级（含）以上的信用债券注323　8%　其他24　100%　30日内须偿还的报价回购融入金额25　100%　应付职工薪酬26　100%　应交税

3、费27　100%　应付利息28　100%　应付股利29　100%　交易性金融负债30　100%　衍生金融负债31　100%　30日内须偿还的次级债务32　100%　30日内须偿还的其他债务33　100%　　34　　　2.或有负债35　　　对外担保金额（公司为自身负债提供的反担保除外）36　3%　对控股证券业务子公司提供的净资本担保承诺37　3%　其他或有事项38　3%　　39　　　3.自营业务及长期投资资金流出40　　　股指期货注641　20%　国债期货注742　4%　利率互换注843　0.1%　已承诺不可撤销

4、的30日内须支付的自营业务投资金额44　100%　已承诺不可撤销的30日内须支付的长期股权、固定资产、无形资产和其他长期资产的投资金额45　100%　　46　　　4.承销业务资金流出注947　　　股票再融资承销承诺48　15%　股票IPO承销承诺49　10%　债券承销承诺50　5%　　51　　　5.融资类业务资金流出52　　　未清偿融出资金余额注1053　5%　未清偿约定购回余额54　5%　未清偿股票质押式回购余额55　5%　　56　　　6.资产管理业务资金流出57　　　已承诺不可撤销的30日内须自有资金认购的

5、金额58　100%　　59　　　7.其他资金流出60　　　已承诺不可撤销的30日内须给付的约定购回业务金额61　100%　　62　　　未来30日现金流入63　　　1.30日内到期的短期资金流入64　　　银行承兑汇票65　100%　拆出资金66　50%　买入返售金融资产注1167　90%　应收股利68　50%　应收利息69　50%　　70　　　2.自营业务资金流入71　　　30日内到期的信用评级AA-级以下（不含）的信用债券注1272　75%　3.未使用的不可撤销金融机构授信额度73　75%　4.其他资金流入74

6、　　　集中清算交易在途结算资金75　50%　银行间市场非集中清算交易在途结算资金76　40%　　77　　　未来30日内现金净流出注1378　　　流动性覆盖率（LCR）注1479　　　注：1、不包括代理买卖证券款（含信用交易代理买卖证券款）和代理承销证券款。2、不含证券、基金、期货公司发行的债券。3、不含证券、基金、期货公司发行的债券。4、折算后金额不超过优质流动性资产总额的15%。5、不含报价回购融入的资金。6、股指期货期末金额按照股指期货合约价值总额填列。7、国债期货期末金额按照国债期货合约价值总额填列。8、

7、利率互换期末金额按照利率互换名义本金总额填列。9、股票再融资项目、IPO项目、债券项目承销承诺自网上申购日前3天开始计算至发行期结束日止。若在此期间之前已经签署承销团协议的，期末余额按照各主承销商及分销商承诺包销的金额填列；若在此期间之前没有签署承销团协议的，期末余额按照各主承销商承诺包销的金额填列。若承销协议没有约定各主承销商承诺包销的金额，按总包销金额平均分配到各主承销商填列。10、指融资融券业务下的融出资金。11、不含约定购回及股票质押式回购融出的资金。12、不含证券、基金、期货公司发行的债券。13、未来

8、30日内现金净流出=总现金流出-min（总现金流入,75%总流出)。14、流动性覆盖率（LCR）为优质流动性资产/未来30日内现金净流出。法定代表人办公电话总经理办公电话财务负责人办公电话移动电话制表人办公电话移动电话