机械交易系统.pdf

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1、作者简介理查德．L．威斯曼有着17年的交易和开发交易系统的经验。他曾经担任过洛易德公司的主席，在那里他致力于开发和应用适用于所有交易品种的机械交易系统。威斯曼先生在商业期刊中发表过大量关于技术分析和机械交易系统开发的文章，并且担任过很多会议的讲师。他得到了许多交易专家和金融媒体的认可，并被公认为这个方向的权威。目前，他为交易者和风险管理专家提供技术分析、机械交易开发、风险管理和交易心理方面的咨询和培训服务。编辑推荐“威斯曼先生的著作是关于交易方法的哲学层面的思考。我们只要读一读本书的前言就可以了解市场交易的真谛，后面

2、的内容则是关于交易纪律和市场数学的清晰的向导⋯⋯本书绝对是汗牛充栋的技术专著中的佼佼者。”——托莫西▲凯利，创始人兼CEO，FOREX电视“《机械交易系统》一书中含有关于机械交易各方面的最全面、精确和完整的分析，从具体的示例学习一直延伸到交易心理的分析。阅读本书将是一个实际的、系统的学习机械交易的途径，它将对你交易生涯的所有阶段都有所裨益。”——福雷德里克▲贝顿，商业开发经理，蒙特利尔金融集团“这是一本严肃且精辟的针对资深技术交易者的著作。威斯曼先生强调了设计和使用交易系统的最重要的一面——实用的交易系统必须和你的性

3、格相匹配。”——巴巴拉▲洛克菲勒，《全球交易者和技术分析入门》作者“这是一个思想家的伟大奉献⋯⋯威斯曼先生给出了很多关于交易过程的极富创意的见解。他针对机械交易过程中心理变化的分析对所有想从事投资管理的人来说都是值得一读的，我相信机构投资者可以从这本著作得到很多收获。”——柯泰▲奥根克，博士，MBA，经营合伙人和CIO，阿尔法集团“威斯曼先生综合了大量关于人类行为和机械交易系统使用的观察和研究。没有其他著作能够如此深入地展示系统的创建、架构和测试。本书中提到的诸多系统开发的方法可以帮助我们规避交易中错误的行为。我向所

4、有想在当今金融市场中使用系统交易的人推荐本书。”——杰西▲范卢文，经营合伙人，安倍德基金，CEO，南授策略投资公司本书简介本书阐述了机械交易系统的开发过程，希望能让交易者有所提高。这其中包含了各种交易风格盛行的原因，系统开发过程中的陷阱以及避开这些陷阱的方法，如何利用样本内测试和样本外测试确定风险，在不大幅增加风险的前提下如何提高回报率等等。本书讨论了机械交易系统的利与弊，系统开发中的危险以及如何避免它们，交易系统的辅助测试的最佳方法，定位规模等风险量化工具，提高投资回报率而无需大量增加风险。最重要的是，通过对各类不

5、成功交易者的性格特征（害怕、贪婪、焦急）的详细剖析，为各种类型的交易者推荐了各类不同的交易系统。目录第1章破解神话和名词定义破解神话:无效市场和艰难的盈利之路技术分析的定义机械交易系统的定义确定时间周期技术分析有效的原因技术指标的种类-----趋势跟随和均值回归第2章数学技术分析技术指标的种类趋势跟随指标价格触发的趋势跟随指标----唐奇安的通道突破均值回归指标---摆荡指标第3章趋势跟随系统主要的注意事项双移动平均交叉ICHIMOKU双移动平均交叉三移动平均交叉ICHIMOKU三移动平均交叉MACDDMI带有ADX

6、的DMI通道突破布林带系统间的比较基本规则截去系统盈利亏分布的“胖尾”趋势交易者的心理分析第4章均值回归系统分析中线均值回归系统时的注意事项趋势跟随型均值回归系统无偏向的均值回归系统中线均值回归交易者的心理分析第5章短线系统反向使用亏损系统流动性和波动性测试结果使用2小时周期的摆荡交易使用60分钟数据的均值回归系统无偏向的均值回归系统基于15分钟时间周期的系统-----带有50小时移动平均过滤的RSI极限基于5分钟时间周期的系统------带有16.67小时移动平均过滤的RSI极限短线交易者的心理分析第6章了解自己交

7、易心理-----亘古不变的转化过程时间周期、交易系统和个人特性第7章系统研发与分析系统研发中的问题机械交易系统的优点机械交易系统的缺陷优化过程交易系统的哲学解释衡量交易系统的表现第8章价格风险管理价格风险管理交易账户中的止损价格风险管理价格风险管理的两大学派止损价格风险管理交易量的价格风险管理-----输后加倍和赢后加倍风险中的价值（VaR）VaR的优点VaR的缺点压力测试价格风险管理的心理分析机械交易系统、回调和交易者信心第9章提高系统的汇报率三种类型的多样化参数组的多样化交易系统多样化的机制交易系统多样化的心理分

8、析第10章主观判断和系统交易主观判断和市场性质变化主观判断、波动性和价格突变“真正”主观判断的利弊第11章机械交易的心理分析纪录性与灵活性身体和思想的灵活性了解自己专注-----揭开事物的表象直觉与精神交易者综合征改变与坚持机械交易系统在生活和市场中改变自己下载后点击此处查看更多内容