混沌理论对国际原油价格的研究.pdf

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1、第25卷第3期机电产品开发与钐)新V01．25，No．31111至!旦!竺!!竺竺!竺苎!!竺：!!!!!兰竺竺!!!!!!苎!!竺生!苎!型竺!竺型：!!!!兰文章编号：1002—6673(2012)03-012-03混沌理论对国际原油价格的研究戴天虹。袁博(东北林业大学机电工程学院。黑龙江哈尔滨150040)摘要：自从2008金融危机以后。石油的价格在经历了从147．25蔓元／桶到33．20蔓元／桶的涨跌后，现在维持在100美元／桶左右。有研究表明。石油市场是具有混沌特性的复杂非线性系统。论文先采用互信息法求取延迟时间。CAO方法求嵌

2、入雏数．以此为基础对石油价格时闻序列进行相空间重构，并通过计算最大Lyapunov指教判定其存在混池吸引子，并对其建立基于最大Lyapunov指数混沌预测模型。关键词：国际油价；混沌理论；延迟时间；嵌入维敷；最大Lyapunov指数中图分类号：F4文献标识码：Adoi：10．3969／j．issn．1002—6673．2012．03．005TheResearchofGlobalOilPriceBaseOiltheChaosTheoryDAITian-tlong，YUANBo(CollegeofMechanicalandElectrical

3、Engineering，NortheastForestryUmversity，HarbinHeilon百iang150040，China)Abstract：^fberthe2008financialcrisis．thepriceofoilhadbeenexperiencedfrom147．25dollarsperbarrel1：O33．20dollarsperbarrel，whichist'lu咄around100dollarsperbarrelnowResearchhasshownthatthe甜marketisacomplexnon—

4、linearsystemofchaoticcharacteristics．Firsdy．thispaperUSesmutualinformationmethodcocalculatethedehytime．andCAOmethodtocalcuhtetheembeddingdimemion，Secondly，onthebasisofthis，thepriceofoiltimesequencephasesspacerecomtraction．Jtll蜘thepriceofoilischaoticbycalculatingthelargest

5、Lyapounvexponentandnlakingchaoticforecastingmodelbasedon]argestLyapounvexPoncI止IKeywords：Oohaloilprice；chaostheory；delaytime；embeddingdimension；largestLyapouilvexponent0引言混沌是一种低阶确定性的非线性动力系统所表现出来的复杂行为，对现代科学有重要的影响，几乎涵盖了一切学科领域，特别是在物理学天体力学、数学、生物I学、经济学等领域得到了广泛的应用ll】。石油是当今世界即木材

6、、煤炭后的第=三大能源。也：是世界上最重要的生产资料和战略资源。2008年经济l危机石油价格曾一路飙升到历史最高点147．25美元，桶，在2008年末急剧跳水到33．20美元，桶，并在之后的时I间里平稳上涨。持续的低剩余产能和美国的低石油库存以及新兴市场国家强劲的石油需求构成了国际油价高涨的基础；而国际基金受美国次级债危机影响，转投原油期货炒作则是直接推手；美元贬值以及地缘政治等因素对原油价格的推动也不容忽视。原油价格一路走高，也：——收稿日期：2012—03—31基金项目：黑龙江省自然科学基金资助(1：200920)作者简介：戴天虹(1

7、963-)，男．辽宁海域人，博士，刮：教授，博士生导师。研究领域：计算机控制；模式识刺，圈l像处理；袁博(1986一)。男，河北廊坊人，硕士研究生。12给中国经济的高增长带来很大压力四。面对起伏波动的国际油价．我们需要借助于复杂性科学理论，来增强对油价波动的复杂性、混沌性认识13t。研究表明．石油市场是具有混沌特性的复杂非线性系统Iq。所以。本文选取了Wrll石油价格时间序列，运用混沌理论对石油价格进行相空间重构。进行混沌判断并建立基于最大Lyapunov指数的预测模型。在建立预测模型之前，需对石油价格时间序列进行相空间重构。1相空间重构

8、从时间序列研究混沌，始于Packard等(1980)提出的重构相空间理论。系统长期演化的任一变量的时间演化，均包含了系统所有变量长期演化的信息。因此，可通过决定系统长期演化的任一单变量时间序列