上海期货交易所铝基础知识介绍.ppt

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1、上海期货交易所铝基础知识介绍目录ContentsPART1、〖合约介绍〗PART2、〖实物交割〗PART3、〖标准仓单〗PART4、〖交割违约〗1合约介绍交易品种铝交易单位5吨/手最小变动价位5元/吨每日价格最大波动限制不超过上一交易日结算价±5%合约交割月份1-12月最后交易日合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)交割日期合约交割月份的16日至20日(遇法定假日顺延)交割品级标准品:铝锭,符合国标GB/T1196-2002标准中AL99.70规定,其中铝含量不低于99.70%。替代品:LME注册铝锭,符合P1020A标准。铝标

2、准合约涨跌幅与保证金:品　种项目第1日出现单边市第2日出现单边市第3日出现单边市第4日铝涨跌幅5%8%10%交易所出台风控措施交易所保证金7%10%12%一般月份限仓比例:品种总持仓（X万手）客户限仓限仓比例铝X≥125%一般月份持仓量与保证金:超出此比例80%须向交易所递大户持仓报告自交割月前三个月第一个交易日起品种总持仓（X万手）铝14＜X≤16X＞16保证金8%10%临近交割月限仓与保证金品种合约挂牌之日起前2月第十个交易日起前1月第一个交易日起前1月第十个交易日起交割月份第一个交易日起保证金10%10%10%15%20%铝

3、公司限仓10000手3000手客户限仓1000手300手*进入交割月后，客户持仓需是5的整数倍。2实物交割期货头寸的建仓开立标准仓单帐户交割《上海期货交易所标准仓单开户登记表》（3份）营业执照正本复印件提供备案资料税务登记证复印件（国税正副本，副本页须有一般纳税人章）组织机构代码证复印件法人、开户经办人的身份证复印件《上海期货交易所仓单系统用户信息表（法人客户）》（3份）《上海期货交易所标准仓单管理系统用户协议》（2份）填写表格开立标准仓单帐户需申报的资料如下表：（均需加盖公章、法人签字）收到客户开户资料NO.1交易所审核NO.2

4、反馈至期货公司NO.3标准仓单开户流程客户NO.4期货公司审核、录入系统三个工作日内开户成功后，EMS加密器、用户卡及密码实物交割一般交割交割限仓结算价、增值税交割期限平仓价、协议价五日交割法类别：升贴水期转现交割费用知识点知识点品种每张仓单重量客户限仓量持仓限仓交割仓单数铝25吨/张1500吨60张交割限仓12345卖方：提交仓单买方：提交意向收到80%货款内转资金，收到仓单交齐发票，收到余款收到增值税发票五日交割流程：最后交易日后的五个工作日*遇节假日顺延，保证有五个交割日发票流转流程：空方会员交易所多方会员多头客户空头客户含

5、税交割结算价：该合约最后交易日的结算价保税交割结算价：保税交割结算价＝［（含税交割结算价－相关费用）/（1＋进口增值税税率）－消费税］/（1＋进口关税税率）含税交割——增值税发票保税交割——发票交割费用交割费用（单位：元/吨）铝交割手续费（公司）6元/吨仓储费0.4元/天过户费1元/吨入库费专用线：26自送：18自送：30（集装箱）出库费专用线：26自提：15自提：25（集装箱）期货转现货：提前将期货合约转换成现货。协议价仓单交换交易所审核客户申请期转现最近交割月前一日结算价平仓交割期限：上一月份最后交易日后的第一交易日至交割月份

6、最后交易日前二个交易日。3标准仓单标准仓单仓单功能所内质押/退押仓单有效期知识点所外质押/退押商品入库与出库仓单要素标准仓单的要素仓单号、仓单数、重量、客户编码、客户名称、商标、仓库、商（质）有效期、仓储费付止日、仓单到期日等。单号（起止）仓单数完税状态客户编号客户名称商标仓库商（质）检有效期仓储费付止日al01500047**1完税00080008上海**公司QTX上海期晟储运管理有限公司20100120220110322入库申报NO.1商品入库NO.2仓库验收NO.3仓单生成NO.4客户委托会员办理客户在期限内发货仓库验收后，

7、会员向交易所提交制作仓单申请标准仓单生成流程1、入库：货主应委托经纪公司办理入库申报，交易所在三个交易日内批准是否入库。入库申报内容：品种、等级（牌号）、商标、数量、交割仓库名称等，并提供《产品质量证明书》等。另:进口铝锭应当提供《产品质量证明书》、《产地证明书》、《商检证书》、《海关进口关税专用缴款书》、《海关代征增值税专用缴款书》，经交易所审定合格为有效。商品入库与出库2、出库：标准仓单合法持有人提货时，指定交割仓库在对标准仓单审核无误后予以发货。方式2.指定交割仓库代为发运方式1.客户自行到库提货1、所内仓单质押、退押：指投

8、资者将标准仓单交存交易所作为保证金使用的业务。仓单质押金额=质押吨数X最近交割月合约上一日结算价X80%仓单的功能客户授权会员交存仓单交易所审核2、仓单所外质押、退押：出质人（客户）将其标准仓单移交给质权人（银行）作为担保。*均需通过电子仓单系统操